تشخیص پولشویی در حوزه بانک بر اساس متغیرهای بافتاری حساب بانکی و متغیرهای رفتاری تراکنشهای بانکی

مهمترین ابزار مبارزه علیه جرم و جنایت مقابله با پولشویی میباشد و تشخیص تراکنشهای مشکوک به پولشویی بزرگترین چالش مبارزه با پولشویی در حوزه بانک است. غفلت از بافت صاحبان حسابهای بانکی در روشهای تشخیص پولشویی، کارایی پایینتر آنها را به دنبال دارد، لذا هدف این تحقیق ارایه یک روش شناسایی تراکنشهای بانکی مشکوک به پولشویی با استفاده از تکنیکهای آماری فرآیند دادهکاوی در تحلیل تراکنشهای پرت بافتاری است. روش این پژوهش تحلیل محتوا و جامعه آماری تحقیق شامل 8/1 میلیون تراکنش 1008 نفر از 48 بافت مختلف، طی مدت 6 سال میباشد که به روش شبیهسازی از روی دادههای واقعی ایجادشده است، شبیهسازی فراهمسازی سناریوهایی را که در دنیای واقعی ممکن نیست، امکانپذیر میسازد. توزیعهای احتمالی استفادهشده در شبیهساز مزبور از تراکنشهای یکساله 50 نفر که به روش میدانی جمعآوریشدهاند و بر اساس آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بهدستآمده است. آزمون ایدهی تحقیق، بیانگر نرخ 100 %پیشبینی درست تراکنشهای مشکوک و نرخ 23/1 %پیشبینی غلط تراکنشهای عادی بهعنوان مشکوک میباشد که نسبت به اغلب روشها، پیشرفتی محسوس را نشان میدهد، لذا توجه به بافت صاحبان حساب بانکی در تشخیص پولشویی موجب ارتقاء دقت روشهای مزبور میشود.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، تراکنش ، بافت ، متغیر بافتاری ، متغیر رفتاری