سنجش ریسک و رتبه بندی شرکت های صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و مقایسه ی آن با انحراف معیار
محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 843
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ACCFIN04_052
تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394
چکیده مقاله:
این پژوهش، معیار تسلط تصادفی را به عنوان معیاری برای سنجش ریسک و رتبه بندی معرفی می کند. مسأله نرمال بودن توزیعبازدهی ها همواره امری قطعی نبوده بنابراین به منظور سنجش ریسک در شرایط وجود چولگی در توزیع بازده ها باید معیاری وجودداشته باشد تا این کمبود را پوشش دهد. در این زمینه معیار تسلط تصادفی به عنوانی معیاری کارا و اثربخش معرفی می شود.پژوهش حاضر بروی 23 شرکت از صنعت خودرو بورس اوراق بهادار تهران که در بازه زمانی 1393/01/01 تا 1393/12/29 در بازاربورس فعالیت داشته اند، انجام گرفته است. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل بازده هفتگی قیمتی با احتساب سودتقسیمی می باشد که هر شرکت 52 بازده و در مجموع کل شرکت ها 1196 مورد بازده بودند. سپس با استفاده از نرم افزارMATLAB به مقایسه زوجی شرکت ها پرداخته شد که در مجموع 253 مقایسه صورت پذیرفت و وضعیت زوجی شرکت ها از نظرمرتبه تسلط و یا عدم تسلط مشخص شد. نماد ختور با اختصاص بیشترین مراتب تسلط و نماد خاور با کمترین مراتب تسلط بهترتیب جایگاه اول و آخر در رتبه بندی مورد نظر را از آن خود نمودند. بر اساس معیار انحراف معیار ریسک هر شرکت محاسبه شدکه نماد خریخت بیشترین و نماد ختور کمترین انحراف معیار را به خود اختصاص دادند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بینرتبه بندی های حاصل از معیار تسلط تصادفی و معیار انحراف معیار ارتباط معنادار و معکوس وجود دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مجتبی اکبری
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
غلامرضا زمانیان
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، ایران، زاهدان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :