Multi-agent Investment Management With Emotional Learning
محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 1,225
فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ACCSI11_205
تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1390
چکیده مقاله:
The investment domain, especially stock market is a dynamically changing, stochastic and unpredictable environment. In this market there is a lot of information about the stocks and market conditions. If a capital investment system uses this information, it can select a portfolio more efficiently. Modern theories of portfolio selection [12] try to provide the best possible expected rate of return for a specified level of risk.However, they make some presumption, and if they don't hold, these methods are no longer efficient. More recently, AI techniques have been used in several papers proposing less model- based approaches. Reinforcement learning algorithm is among model- free techniques successfully used in prediction and decision making [14, 20]. The main contribution of this paper is to provide a multi-agent system employing reinforcement learning with emotional signal for decisionmaking in portfolio selection that gathers information, news and specialist analysis to make decision for optimal investment in stock market.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Sepideh Naseri
Robotics Laboratory Faculty of EngineeringUniversity of Tehran
Caro Lucas
Control and Intelligent Processing Faculty of Engineering
Majid Nili Ahmadabadi
Robotics Laboratory Faculty of EngineeringUniversity of Tehran
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :