شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران

این مطالعه به شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران در دوره 1: 1367-2: 1387 با استفاده از روش های آماری هیدریک و پرسکات (1997)، بکستر و کینگ (1999)، کریستیانو و فیتز جرالد (2003) و بوریج و نلسون (1981) (در حالت یک متغیره و چند متغیره) می پردازد. با توجه به فقدان یک مرجع رسمی برای تعیین دوران رونق و رکود در اقتصاد ایران، برای مقایسه نتایج روش های مختلف از دو فرض در رابطه با شرایط اقتصاد ایران استفاده می شود. یکی از این فروض به وضعیت اقتصاد ایران پس از دوره جنگ و فرض دیگر به رفتار سری تولید در شرایط رونق و رکود درآمدهای نفت مربوط می شود. نتایج نشان می دهند که روش بوریج و نلسون (1981) در حالت چند متغیره برای شناسایی چرخه های تجاری مناسب تر است. بر اساس این روش تاریخ گذاری چرخه های تجاری در اقتصاد ایران انجام گرفت.

کلیدواژه ها:

چرخه های تجاری ، فیلترهای سری زمانی ، تجزیه بوریج نلسون JEL:E32 ، C01 ، C32 ، C51