نظارت بانکی بر اساس سیستم هشدار سریع، با استفاده از نسبت های CAMEL در قالب مدل لاجیت

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,500

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACMFEP22_040

تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1392

چکیده مقاله:

در این مقاله بر اساس سیستم هشدار سریع و با معرفی نسبت های پنج گانه CAMEL (کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، سودآوری و نقدینگی) و با استفاده از مدل پیش بینی لاجیت به بررسی 17 نسبت مالی در ارزیابی عملکرد مطلوب و یا نامطلوب بانک های ایران پرداخته شده است. برای این م نظور، با استفاده از اطلاعات صورت های مالی 17 بانک دولتی و خصوصی ایران در سالهای 1384-1389، عددی ترکیبی از نسبت های مالی CAMEL، برای هر بانک و در هر سال، محاسبه گشت و با توجه به آن 102 مشاهده (عدد ترکیبی نسبت ها برای 17 بانک در 6 سال) در دو دسته مطلوب و نامطلوب جای داده شد. با استفاده از این رتبه بندی، امکان براورد رگرسیون لاجیت میسر گشت. نتایج حاکی از آن است که از میان 17 نسبت مالی لحاظ شده در رگرسیون لاجیت (به عنوان متغیر مستقل)، 6 نسبت توان ارزیابی و نظارت سریع برعملکرد بانک ها را دارد. دواق با توجه ویژه به این 6 نسبت، می توان سیستم هشدار سریع را بکار گرفت و نظارتی مؤثر بر فعالیت های نظام بانکی داشت. همچنین با تفکیک بانک ها به دو گروه بانکهای خصوصی و دولتی، تفاوت معناداری در میانگین 12 نسبت مالی در دو گروه فوق مشاهده شد، که نشان دهنده امکان ارزیابی عملکرد مطلوب و نامطلوب در بانک ها و البته رتبه بندی بانک ها را بر اساس آزمون t دو نمونه مستقل است.

نویسندگان

سودابه سراج

کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

ماندانا طاهری

کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ثقفی علی، سیف وی ... _ "شناسایی و اندازه گیری ...
  • Baral, Keshar J., Health Check-up of Commercial Banks in the ...
  • Babar, Haseeb Zaman., Zeb, Gul. (2011) CAMELS Rating System For ...
  • Barr Richard S. _ Seiford Lawrence M _ Siems Thomas ...
  • Barr, R. S., and T. F. Siems, "Predicting Bank Failure ...
  • Beaver, W. H., (Financial Ratios as Predictors of Failure, " ...
  • Benston, George J., Robert A. Eisenbeis, Paul M. Horvitz, Edward ...
  • Buser, Steven A., Andrew H. Chen, Edward J. Kane. "Federal ...
  • Cole, R. and J. Gunther. 1998. Separating the likelihood and ...
  • Espahbodi, P. 1991. Identification of problem banks and binary choice ...
  • Hanweck, G. A., .Predicting Bank Failure, " Research Paper in ...
  • Jensen, Michael C., William H. Meckling. "Theory of the Firm: ...
  • Martin, D., Early Warning of Bank Failure: A Logit Regression ...
  • Meyer, P. A., and H. W. P ifer"Prediction of Bank ...
  • Pantalone, C. C., and M. B. Platt, "Predicting Commercial Bank ...
  • Vilen Markus _ 2 Predicting Failures of Large U.S. Commercial ...
  • Whalen Gary, Thomson James B., "Using Financial Data to Identify ...
  • Wirmkar A.D. , Tanko M. , "CAMEL(S) and banks performance ...
  • نمایش کامل مراجع