Banking Supervision, Based on an Early Warning System, Using CAMEL Ratios and a Logit Model
محل انتشار: بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 262
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ACMFEP22_077
تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1392
چکیده مقاله:
This paper evaluates the financial performance of Iranian banks, based on an early warning system, using Logit Predicting Model and presenting CAMEL ratios: Capital Adequate, Asset Quality, Management, Earning, and Liquidity. For this purpose, we use financial data of 17 state and private banks during the period of 2005-2011.The results suggest that 6 ratios (from 17 rations of logit regression as independent variables) are able to assess/ evaluate and supervise the banking operation. In other words, central bank, by monitoring these 6 ratios, can apply early warning system and supervise banking system. In addition, results show that there is a significant difference between average of 12 financial ratios of state and private banks.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Soodabeh Seraj
M.A. in Economic, Macro Accounts Research Group, Monetary and Banking Research Institute of the Central Bank of Iran,
Mandana Taheri
M.A. in Accounting, Macro Accounts Research Group, Monetary and Banking Research Institute of the Central Bank of Iran