پیش بینی تورم ایران با استفاده از مدل تک متغیره غیرخطی پارامترهای زمان متغیر

امروزه در ادبیات سیاستگذاری اقتصادی، تثبیت سطح قیمت ها به عنوان هدف اصلی سیاستگذار پولی در نظر گرفته می شود. سیاستگذار پولی باید بتواند تورم دوره های آتی را با دقت بالا پیش بینی کند تا اتخاذ سیاست مناسب پولی، ضمن تامین وجوه موردنیاز بخش های تولید، نوسانات سطح قیمت ها را نیز کنترل نماید. شکست های گاه به گاه تغییرات رژیم در سری های زمانی متغیرهای کلان از مشکلات مهم در پیش بینی است. راه حل های مطرح شده در ادبیات پیش بینی هنگام مواجهه با این مشکل، استفاده از مدل های با پارامترهای زمان متغیر همچنین مدل های غیرخطی است. در این مقاله عملکرد پیش بینی مدل خودرگرسیون با پارامترهای زمان متغیر همچنین مدل های غیرخطی است. در این مقاله عملکرد پیش بینی مدل خودرگرسیون با پارامترهای زمان متغیر (TVAR) مدل های غیرخطی رایج (TAR STAR) نسبت به مدل پایه خودرگرسیون مورد ارزیابی قرا می گیرد. با استفاده از داده های مربوط به تورم شاخص قیمت مصرف کننده از فصل دوم 1369 تا فصل چهارم 1390، نتایج پیش بینی برون نمونه ای نشان می دهد که مدل های TAR TVAR در کلیه افق های پیش بینی تا فصل به جلو نسبت به مدل پایه عملکرد بهتری دارد.

کلیدواژه ها:

پیش بینی ، تورم ، مدل های غیرخطی ، مدل های با پارامترهای زمان متغیر