بهینه سازی سبد سهام بر مبنای نظریه ماتریس تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 781

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF03_270

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بهینه سازی سبد سهام بر مبنای نظریه ماتریس تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 تشکیل می دهند که تعداد 114 شرکت شامل شرایط نمونه گیری سیستماتیک تحقیق بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از نظریه ماتریس های تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که نظریه ماتریس تصادفی با شناسایی و خارج کردن سهام غیرارزشی از سبد سهام منجر به بهبود بازده و ریسک سبد می گردد. همچنین نتایج نشان داد که ماتریس تصادفی سهام به طور معناداری بازده و ریسک محقق شده بازار را پیش بینی می نماید و لذا توانایی زیادی در تبیین ریسک اطلاعات بازار دارد.

نویسندگان

سعید زندی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران، ایران

حسن قدرتی قزه اآنی

دکترای مدیریت صنعتی عضو هییت علمی، استادیار گروه مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران، ایران

ایمان جوکار

دکترای مدیریت بازرگانی- مالی، استادیار گروه مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران، ایران