رته بندی اعتبار مشتریان حقوقی بانک ملت بر اساس روش آلتمن

هدف اصلی مدیریت بانک و یا هر نهاد مالی دیگر، افزایش بازدهی در آن نهاد است. نیل به این هدف همراه با افزایش ریسک می باشد. در بین ریسک هایی که بانک با آن مواجه است، ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدیریت رسک اعتباری بیش از هر چیز نیازمند تخمین برخی از پارامترهاست که ویژگی های وام و وام گیرندگان را تبیین می کند. از پارامترهای بسیار مهم در این خصوص می توان به احتمال نکول هر وام گیرنده اشاره کرد. مدل های رتبه بندی بر اساس معیارهای کمی و کیفی که از مشتریان دریافت می شود، در قالب یک مدل ریاضی کیفیت اعتباری مشتریان و به تبع آن احتمال نکول متناظر با وضعیت اعتباری آنان را ارائه میدهند. در این تحقیق به منظر رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک ملت، ابتدا با استفاده از مدل های نظری، کلیه متغیرهای کمی و کیفی تاثیر گذار بر امتیاز اعتباری مشتریان شناسایی شده و با استفاده از روشهای آماری و نموداری در یک نمونه تصادفی انتخاب شده از مشتریان حقوقی بانک ملت، متغیرهای کاندید که پیش بینی می شد بر امتیاز اعتباری مشتریان تاثیر گذار باشند، تعیین گردیدند. سپس با استفاده از روش تحلیل ممیزی یک مدل ریاضی برای تعیین امتیاز اعتباری مشتریان تخمین زده شد. آزمون های آماری حاکی از اعتبار بسیار بالای مدل جهت پیش بینی وضعیت اعتباری مشتریان است. سرانجام با استفاده از الگوریتم ریاضی k-mean امتیازهی اعتباری مشتریان در هفت گروه، طبق استاندارد کمیته بال به هفت رتبه اعتباری طبقه بندی شدند و متناظر با هر رتبه اعتباری احتمال نکول مربوطه استخراج گردید.

کلیدواژه ها:

ریسک اعتباری ، رتبه بندی اعتباری ، احتمال نکول (دیفالت)