CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
عنوان
مقاله

ارزش گذاری اختیار معامله اروپایی با استفاده از تبدیل فوریه

اعتبار موردنیاز PDF: ۱ | تعداد صفحات: ۵ | تعداد نمایش خلاصه: ۳۷۹ | نظرات: ۰
سرفصل ارائه مقاله: مالی
سال انتشار: ۱۳۹۴
کد COI مقاله: AIHE09_239
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۸۰۰.۰۸ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۵ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

متن کامل این مقاله دارای ۵ صفحه در فرمت PDF قابل خریداری است. شما می توانید از طریق بخش روبرو فایل PDF این مقاله را با پرداخت اینترنتی ۳,۰۰۰ تومان بلافاصله دریافت فرمایید
قبل از اقدام به دریافت یا خرید مقاله، حتما به فرمت مقاله و تعداد صفحات مقاله دقت کامل را مبذول فرمایید.
علاوه بر خرید تک مقاله، می توانید با عضویت در سیویلیکا مقالات را به صورت اعتباری دریافت و ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر برای دریافت مقالات بپردازید. اعضای سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی شخصی روی این مجموعه ایجاد نمایند.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل PDF مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۵ صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله ارزش گذاری اختیار معامله اروپایی با استفاده از تبدیل فوریه

  صابر مهدی زاده - گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
  خدیجه قاضیانی - موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن

چکیده مقاله:

دگرگونی اقتصاد جهانی طی دهه های اخیر و توسعه ی اقتصادی موجب ابداع یا تکامل ابزارهای متعدد مالی گردیده است. علاوه بر گسترش معاملات سنتی دارایی های فیزیکی و مالی، مبادلات ابزار مشتقه شامل قراردادهای آتی، قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای معاوضه ای شتاب روزافزونی یافته است. استفاده از فرایندهای لوی به جای فرایند گوسی به علت در نظر گرفتن جهش های کوچک و بزرگ در حرکت ارزش دارایی چندی است مرسوم شده است. در این مقاله کلاسی از فرآیندهای لوی برای مدل سازی نوسانات بازارهای مالی معرفی می شود: فرآیندهای واریانس گاما. در واقع این فرآیند سه پارامتری با جایگذاری فرآیند گاما به عنوان یک فرآیند تبعی به جای زمان در حرکت براونی به دست می آید. در ابتدا ساختار فرآیندهای لوی را معرفی کرده، سپس فرآیند واریانس گاما را مورد بررسی قرار داده و در نهایت با استفاده از تبدیل فوریه، ارزش اختیار خرید اروپایی را تحت فرآیندهای لوی به دست خواهیم آورد.

کلیدواژه‌ها:

فرآیندهای لوی، فرآیندهای واریانس گاما، فرآیند تبعی، تبدیل فوریه، اختیار معامله اروپایی

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-AIHE09-AIHE09_239.html
کد COI مقاله: AIHE09_239

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
مهدی زاده, صابر و خدیجه قاضیانی، ۱۳۹۴، ارزش گذاری اختیار معامله اروپایی با استفاده از تبدیل فوریه، دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی، تنکابن،  موسسه آموزش عالی آیندگان، https://www.civilica.com/Paper-AIHE09-AIHE09_239.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (مهدی زاده, صابر و خدیجه قاضیانی، ۱۳۹۴)
برای بار دوم به بعد: (مهدی زاده و قاضیانی، ۱۳۹۴)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • نجومی، حسن، فرهنگ و اندیشه ریاضی، شماره ۳۴، صص، ۷-۳۲ ...
  • D. Applebaum, Levy processes and Stochastc Calculus, Cambridge University Press, ...
  • R. Cont, and P. Tankov, Financial Modeling with Jump Processes, ...
  • K. I. Sato, Levy processes and Infinite Divisibility, Cambridge University ...
  • W. Schoutens, Levy processes in Finance- Pricing Financial Derivatives, Wiley, ...
  • P. Carr, H. Geman, D. Madan, M. Yor, The Fine ...
  • علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه آزاد
    تعداد مقالات: ۴۵۱۹
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.