کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی قیمت سهام

یکی از کارکردهای اصلی بورس اوراق بهادار، تخصیص منابع سرمایه ای در میان مصارف مختلف اقتصادی است. از آن جا که مصارف اقتصادی نا محدود و در مقابل، منابع اقتصادی محدود است، چگونگی تخصیص منابع در کانون مطالعات اقتصادی قرار دارد. پیش بینی وقایع آینده و نحوه برخورد با آن از تفاوت های مدیریت های قوی و کارآمد حکایت می کند، آگاهی به نحوه تغییرات قیمت سهام در آینده به مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری کمک شایانی خواهد نمود. در این مقاله به طراحی و ارائه یک مدل پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه های عصبی و کاهش خطای پیش بینی قیمت سهام با استفاده از آن نسبت به استفاده از شبکه های عصبی فازی پرداخته شده است. نتایج حاصله به لحاظ چهار شاخص خطا مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که مدل شبکه های عصبی پیش بینی های مناسب تری داشته و نسبت به شبکه های عصبی فازی از سرعت بالاتر و توانایی تقریب تری برای پیش بینی قیمت سهام برخوردار بوده است.

کلیدواژه ها:

شبکه پرسپترون ، شبکه عصبی فازی ، قیمت سهام ، پیش بینی