بررسی رویکرد شارپ در تعیین پرتفوی بهینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی:یکی از شرکتهای بیمه)

تشکیل پرتفوی بهینه از جمله مهمترین و حیاتی ترین تصمیمات افراد حقیقی و حقوقی سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار می باشد. یکی از مباحث مهمی که در بازارهای سرمایه مطرح است نا اطمینانی در بازار سرمایه افت و خیزها و نوسانات بازدهی است از آنجاییکه این نوسانات می تواند منجر به افزایش نااطمینانی شده و در نتیجه ورشکستگی و خروج از بازار شود. بحث انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری موجب کاهش نگرانی نسبت به آینده سرمایه گذاری در بازار سرمایه می شود.در این تحقیق به تعیین ترکیب بهینه پرتفوی سرمایه گذاری بیمه دانا در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. مدل تک شاخصی شارپ که یکی از کاراترین مدل ها جهت انتخاب پرتفوی بهینه می باشد مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق از نوع تحلیلی – توصیفی می باشد. و به منظور تدوین مبانی نظری و مفاهیم اساسی موضوع تحقیق از روش کتابخانه ای و مطالعه کتب و مقالات فارسی و لاتین استفاده شده است.

کلیدواژه ها:

مدل شارپ ، بهینه سرمایه گذاری ، پرتفوی ، نقطه برش اقتصادی