رفتارشناسی مالی در تئوری بازار مالی، تئوری مطلوبیت، تئوری پرتفوی و آمارهای ضروری

محمدحسین ودیعی; سیدبهروز رضوی قمی

رفتارشناسی مالی در تئوری بازار مالی، تئوری مطلوبیت، تئوری پرتفوی و آمارهای ضروری

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری

سال انتشار: 1395

نوع سند: مقاله کنفرانسی

زبان: فارسی

مشاهده: 576

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

دریافت فایل کامل مقاله

صدور گواهی نمایه سازی
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

https://civilica.com/doc/567924

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF04_170

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395

چکیده مقاله:

در این مقاله، ما نقش همسان رفتارشناسی مالی در تئوری پرتفوی و تئوری بازار از طریق تئوری مطلوبیت را ارائه می دهیم. از زمان برنولی، ماهیت ذهنی مطلوبیت به طور فزاینده برای اهداف قابل تردید تعمیم یافته است. رفتارشناسی مالی به مقاصد اصلی تئوری مطلوبیت اشاره دارد. با توجه به جمعیت ناهمگن در بازار و سطح امنیت فردی، پیشنهاد می دهیم که آمارهای غیرخطی غیرپارامتری برای تحلیل توصیفی و استنباطی همه گزینه های ممکن سرمایه گذار مناسب ترین هستند.

کلیدواژه ها:

مالی رفتاری ، تئوری انشعاب ، اقتصاد نهادی ، تئوری مطلوبیت مورد انتظار ، تحلیل LPM-UPM ، بازار های پویا عدم تعادلی

نویسندگان

محمدحسین ودیعی

گروه حسابداری ، واحد نیشابور ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نیشابور ، ایران

سیدبهروز رضوی قمی

گروه حسابداری ، واحد نیشابور ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نیشابور ، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

فلاح پور، سعید .عبدالهی، غلامرضا.((شناسایی و وزن دهی تورش های ...
شهرآبادی، ابوالفضل.سوسفی، را حله (1386)، مقدمه ای بر مالی رفتاری، ...
Fama, E.F., 2012. Unapologetic after all these years: eugene fama ...
Shiller, R.J., 2000 "Irrational Exuberance", Princeton, NJ: Princeton University Press. ...
Barberis, N. and Shleifer, A., 2003, "Style Investing, Journal of ...
Kausar, A. and Taffler, R., 2006 "Testing Behavioral Finance Models ...
Doukas, J. A, Petmezas, D., 2005 "Acquisitions, Overconfidet managers and ...
Wu, Wei-Wen (2008). "Choosing knowledge management strategies by using a ...
Wiener, N., 1948. Cybernetics. Hermann, Paris. ...
Coase, R.H., 1937. The nature of the firm. Economica 4 ...
Zahner, M.J., 1973. The maximum- entropy distribution of the future ...
March, J.G., Simon, H.A., 1958. Organizations ...
Cyert, R.M., March, J.G., 1963. A Behavioral Theory of the ...
Williamson, O.E., 2002. The theory of the firm as governance ...
Roll, R., 1977. A critique of the asset pricing theory's ...
Markowitz, H., 2010. Portfolio theory: as I still see it ...
Mandelbrot, B.B., Hudson, R.L., 2004. The (MIS) Behaviour of Markets: ...
Peters, E.E., 1991. Chaos and Order in the Capital Markets. ...
Peters, E.E., 1994. Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to ...
0 -George scu-Roegen, N., 1971. The Entropy Law and the ...
Boulding, K.E., 1981. Evolutionary Economics. Sage Publications, Beverly Hills ...
Boulding, K.E., 1991. What is evolutionary economics? J. Evol. Econo. ...
Nawrocki, _ 1984. Entropy, bifurcation and dynamic market disequilibrium. Financ. ...
Nawrocki, D.N., 1995. Expectations, technological change, information and the theory ...
Shannon, C.E., Weaver, W., 1949. The Mathematical Theory of C ...
Murphy, R.E., 1965. Adaptive Processes in Economic Systems, Vol. 20. ...
Nicolis, G., Prigogine, I., 1977. S _ _ f-Organization in ...
Markowitz, H., 1952. The utility of wealth. J. Polit. Econ. ...
March, J.G., Simon, H.A., 1958. Organizations ...
Bernoulli, D., 1954. Exposition of a new theory on the ...
Bachelier, L., 1900. Theorie de la Speculation. Gauthier-Vi llars ...
Giocoli, N., 1998. The _ hypothesis of Daniel Bermoulli: what ...
Von Neumann, J., Morgenstern, O., 1947. The Theory of Games ...
Friedman, M., Savage, L.., 1948. The utility analysis of choices ...
Bawa, V.S., 1975. Optimal rules for ordering uncertain prospects. J. ...
Fishburn, P.C., 1977. Mean-risk analysis with risk associated with belowtarget ...
Fishburn, P.C., Kochenberger, G.A., 1979. Two-piece Von Neumann- Morgenstern utility ...
8-Holthausen, D.M., 1981. A risk-return model with risk and return ...
Nawrocki, D., Vaga, T., 2013. A bifurcation model of market ...
-Markowitz, H., 1959. Portfolio Selection: Efficient D iversification _ Investments, ...
Frankfurter, G.M., Phillips, H.E., 1995. Forty Years of Normative Portfolio ...
Frankfurter, G.M., Phillips, H.E., Seagle, J.P., 1971. Portfolio selection: the ...
Jobson, J.D., Korkie, B., 1980. Estimation for Markowit efficient portfolios. ...
Jobson, J.D., Korkie, R.M., 1981. Putting Markowitz theory to work. ...
Cheng, P.L., Deets, M.K., 1971. Portfolio returns and the random ...
Elton, E.J., Gruber, M.J., Urich, T.J., 1978. Are betas best? ...
Markowitz, H., 1952. The utility of wealth. J. Polit. Econ. ...
Kahneman, D., Tversky, A., 1979. Prospect theory: an analysis of ...
Domar, E.D., Musgrave, R.A., 1944. Proportional income taxation and risktaking. ...
Mao, J.C., 1970a. Models of capital budgeting, EV vs. ES. ...
Mao, J.C., 1970b. Essentials of portfolio diversification strategy. J. Finance ...
Viole, F., Nawrocki, D., 2011. The utility of wealth in ...
Viole, F., Nawrocki, D., 2013. An analysis of heterogeneous utility ...
Davies, G., de Servigny, A., 2012. Behavioral Investment Management: An ...
Davies, G., 2013. What is risk (II)? Barclays Compass, July ...
Statman, M., Clark, J., 2013. End the Charade: replacing the ...
Shefrin, H., Statman, M., 2000. Behavioral portfolio theory. J. Finan. ...
Markowitz, H., 2012. The omega ratio. Working Paper. ...
Cumova, D., Nawrocki, D., 2011. A symmetric LPM model for ...
Cumova, D., Nawrocki, D., 2014. Portfolio optimization in an upside ...

نمایش کامل مراجع