محاسبه Value at risk با استفاده از معیار پارامتریک (GARCH) مطالعه موردی (بانک صادرات)
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 496
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AMSCONF05_086
تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397
چکیده مقاله:
هدف اصلی این پژوهش محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از معیار پارامتریک GARCH است.نوسانات بازار ارز در بانک مرکزی و بازار غیررسمی باعث شده تا ریسک سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی دراین سال ها در ایران افزایش یابد. در حال حاضر واحد مدیریت ریسک بانک صادرات بر اساس مدل Metrics Risk بنا شده که در این پژوهش ما بر آن هستیم تا ارزش در معرض ریسک را با دیگر روشها بررسی و در خصوص وضعیت سال های آتی پیشبینی کنیم. به همین منظور در این تحقیق با روش GARCH که جزیی ازمعیارهای پارامتریک محاسبه ارزش در معرض خطر می باشد، در بازه زمانی 1389 الی 1395 و در سه سطحاطمینان %1 و %5 و %10 به محاسبه ارزش در معرض خطر پرداختهایم و در پایان ارزش در معرض ریسک تکتک سهام به صورت جدول زیر حاصل شد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فهیمه واحدی
گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی، دانشگاه تهران
حمیدرضا یزدانی
استادیار گروه مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران