تاثیر اخبار خوب بد بر بازار ارز، طلا سهام با استفاده از مدل TGARCH
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 456
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
APMEA01_014
تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1398
چکیده مقاله:
با توجه به اهمیت نوسانات در بازارهای مختلف دارایی مالی تاثیری که اخبار خوب بد بر این بازارها می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین علت در این مطالعه به مقایسه تاثیر اخبار خوب (مثبت) بد (منفی)در سه بازار مهم ارز، طلا وسهام پرداخته ایم، به همین منظور از داده روزانه در بازه زمانی اسفند سال 1393 تا شهریور 1397 استفاده می نماییم. برای ارزیابی تاثیر اخبار خوب بد بر دارایی های اقتصادی از مدل های GARCH T-GARCH استفاده کرده تا بتوانیم مقایسه تاثیر اخبار خوب بد را بردارایی ها در ایران انجام دهیم. نتایج حاصل از این پژوهش بازدهی نرخ ارز بیشترین تاثیر را از اخبار خوب (مثبت) نسبت به دو دارایی بازدهی طلا بازار سهام، بازار سهام بیشترین تاثیر را از اخبار بد (منفی) نسبت به دو دارایی بازدهی طلا بازار ارز پذیرفته است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مژگان اثنی عشری ابرودی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد نظری دانشکده علوم اداری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
سیده فاطمه رزمی
دکتری اقتصاد
مهدی بهنامه
استادیار دانشکده علوم اداری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد