رهیافت مدل سازی برای سریهای زمانی مالی براساس بازار خرد مقیاس با الگوی پرش:مطالعه موردی بازار اوراق بهادار ایران

این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا روش مدل سازی برای سریهای زمانی مالی بر اساس بازار خرد مقیاس با الگوی پرش دربازار اوراق بهادار ایران مناسب است یا خیر. لذا از جامعه آماری مورد نظر شامل تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبوده که با روش نمونهگیری تصادفی در نهایت 108 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد و طی دوره زمانی پنج ساله از 1389 تا 1393 استفادهشده است. مهمترین نتیجه این تحقیق آن است که روش مدل سازی به سری های زمانی مالی بر اساس مدل ساختاربازار کوچک با جهش مناسب برای استفاده در بورس اوراق بهادر میباشد

کلیدواژه ها:

بازار خرد مقیاس ، الگوی پرش