کاربرد الگوریتم لارسو بهینه یابی کلونی مورچه درپیشبینی قیمت سهام

تغییرات قیمت سهام یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه هر سرمایهگذار است. سرمایه گذارانی که با اهداف بلندمدت نیز سرمایه گذاری میکنند، به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس و از خود واکنش نشان میدهند. تغییرات قیمت، یک منبع اطلاعاتی و مؤثر در ارزیابی وضعیت بنگاهها، ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها، ارزیابی کارآیی مدیران و از همه مهمتر مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاران است. نوسان قیمت سهام در تمامی بورسهای اوراق بهادار امری است نه تنها عادی بلکه روزمره، زیرا قیمت سهام و سایر گونه های اوراق بهادار نمایانگر تمامی عوامل تاثیر گذارنده اعم از برونی و درونی است. بنابراین هر گاه دگرگونی خاصی در عوامل تأثیر گذار، بوجود آید بازتاب آن ناخودآگاه برروی قیمت سهام مشاهده میگردد. پیشبینی قیمت با استفاده از الگوهای رفتاری فرایند مولدقیمت سهام امکانپذیر است. کارایی پیشبینی نمایانگر میزان موفقیت در کشف این گونه الگوهای رفتاری می- باشد.تحقیق حاضر به بررسی مدلهای پیش بینی قیمت سهام بر اساس خطای قابلیت پیش بینی الگوریتمهای لارس و مورچگان میپردازد. در تحلیلها از دادههای 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1387 تا 1390 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که قدرت پیش بینی قیمت سهام توسط الگوریتم مورچگان به مراتب بهتر از قدرت پیش بینی الگوریتم لارس میباشد

کلیدواژه ها:

قیمت سهام ، نسبت های مالی ، الگوریتم لارس ، الگوریتم مورچگان