قیمت گذاری اختیار معاملات بامانع با استفاده از الگوریتم کارای مونت کارلو
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 622
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CCESI01_531
تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395
چکیده مقاله:
هدف اصلی این مقاله بررسی به کارگیری روش مونت کارلو، برای اختیار معاملات بامانع است. ابتدا به تعریف اختیار معاملات بامانع می پردازیم و سپس ارزش گذاری اختیار بامانع را با استفاده از روش کارای مونت کارلو انجام می دهیم و خطای زمان و سرعت همگرایی در دو روش جدید مونت کارلو و استاندارد را با هم مقایسه می کنیم. ایده اصلی این روش جدید، استفاده از یک احتمال خروج و توزیع یکنواخت اعداد تصادفی به منظور برآورد مؤثر اولین زمان اصابت اختیار بامانع است. خطای اولین زمان اصابت از مونت کارلو جدید که به صورت عددی نشان داده شده است سریع تر از روش مونت کارلو استاندارد کاهش می یابد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مجتبی مرادی
دانشگاه گیلان
مستانه سودمندلنگرودی
موسسه آموزش عالی اندیشمند لاهیجان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :