ارزیابی مدل های پیش بینی شاخص های سهام در بورس اوراق بهادار تهران
محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 996
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_013
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
چکیده مقاله:
رفتار شاخص های بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد سازمان یافته ی بازار مالی، برای خریداران سهام، کارگزاران، مدیران بورس و دولت یک مسئله ی با اهمیت است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی و شناخت الگوهای مناسب پیش بینی شاخص های عمده ی بازار بورس تهران شامل: شاخص سود نقدی، شاخص قیمت در بازارهای اول، دوم و شاخص قیمت کل است. بدین منظور از داده های تاریخی و روزانه ی شاخص های بورس تهران از 1380/8/6 تا 1390/12/14، مدل ARMA و مدل های خانواده ی ARCH و نرم افزار Eviews5 استفاده شد. نتایج کمی نشان می دهد: الگوی ARMA برای شاخص سود نقدی دقیق ترین پیش بینی ها را ارائه می دهد؛ الگوی ARCH برای شاخص قیمت بازار اول و همچنین شاخص بازار دوم پیش بینی های دقیق تری ارائه می کند. در حالی که الگوی EGARCH برای شاخص کل، پیش بینی های بسیار دقیق تری در مقایسه با الگوهای رقیب ارائه می دهد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
عذرا بیاتی
کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
حسن فرازمند
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :