CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

بازه های پیشگویی بوت استرپ مدل وابسته در سری های زمانی

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۱۰ | تعداد نمایش خلاصه: ۲۴۱ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۱
کد COI مقاله: CFMA03_026
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۷۶۲.۷۹ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۱۰ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۱۰ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله بازه های پیشگویی بوت استرپ مدل وابسته در سری های زمانی

  نصرالله ایران پناه - گروه آمار ، دانشگاه اصفهان
  پریسا میکلانی - گروه آمار ، دانشگاه اصفهان

چکیده مقاله:

یکی از مسائل مهم در تحلیل سری های زمانی پیشگویی در آینده بر اساس مشاهدات گذشته است. در سالهای اخیر، روش های متفاوت بوت استرپ برای بازه های پیشگویی بدون فرض معلوم توزیع خطاها، ارائه شده است. روش بوت استرپ مدل وابسته بر اساس برازش یک مدل اتورگرسیو برای داده ها است و نمونه های توت استرپ با استفاده از باز نمونه گیری از مانده ها تولید می شود. در این مقاله در ابتدا روش بوت استرپ مدل وابسته ارائه می شوند. در ادامه خواص حدی پیشگویی بوت استرپ مدل وابسته ارائه می شود. سپس در یکمطالعه ی شبیه سازی بازه های پیشگویی بوت استرپ مدل وابسته با بازه ی پیشگویی استاندارد گاوسی مقایسه می شوند. در نهایت روش های ارائه شده برای برآورد بازه های پیشگویی داده های اقتصاد سنجی به کار می روند.

کلیدواژه‌ها:

سری زمانی ARMA، بازه های پیشگویی، بوت استرپ مدل وابسته، شبیه سازی مونت کارلو

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-CFMA03-CFMA03_026.html
کد COI مقاله: CFMA03_026

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
ایران پناه, نصرالله و پریسا میکلانی، ۱۳۹۱، بازه های پیشگویی بوت استرپ مدل وابسته در سری های زمانی، سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، سمنان، دانشگاه سمنان، https://www.civilica.com/Paper-CFMA03-CFMA03_026.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (ایران پناه, نصرالله و پریسا میکلانی، ۱۳۹۱)
برای بار دوم به بعد: (ایران پناه و میکلانی، ۱۳۹۱)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • Efron, B. Bootstrap methods: another look at the jackknife. Annals ...
  • Findley, D.F. On bootstrap estimates of forecast mean square crrora ...
  • Masarotto, G. Bootstrap prediction intervals for autoregressions. International Journal Forecasting. ...
  • Grigoletto, M. Bootstrap Prediction Intervals for Autoregres sions : Some ...
  • _ Stine, R.A. Estimating Properties of Autoregressive Forecasts. Journal American ...
  • Buhlmann, P. Sieve bootstrap for time series. Bernoulli, 1997; 3: ...
  • Thombs, L.A. and Schucany, W.R. Bootstrap Prediction Intervals for Autoregre ...
  • Breidt, F.J., Davis, R.A. and Dunsmuir, W.T. Improved Bootstrap Prediction ...
  • Cao, R.. Delgado, M.A. and Gonzalez -Manteiga, W. Nonparametric curve ...
  • Pascual, L., Romo, J. and Ruiz, E. Bootstrap predictive inference ...
  • Alonso A. M., Pe na D. and Romo J. Forecasting ...
  • Alonso A. M., Pena D. and Romo J. On sieve ...
  • Alonso A. M., Pe na D. and Romo J. Introducing ...
  • علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه دولتی
    تعداد مقالات: ۱۳۲۴۲
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.