برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب سبد سرمایه بهینه با الگوریتم ژنتیک
محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 724
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_053
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
چکیده مقاله:
مارکویتز در سال 1952 با درنظر گرفتن فضای دو بعدی ریسک و بازده، مفهومی به نام «سبد کارا» را به شرح زیرمعرفی کرد: سبد کارا، سبدی است که دارای حداقل واریانس در ازای بازده معین یا دارای حداکثر بازده در ازای ریسک معین باشد. در فضای دوبعدی ریسک و بازده، سبدهایی که دارای این ویزگی باشند. روی منحنی به نام «مرزکارا» قرار می گیرند. در این مقاله، به معرفی مدلمارکویتز و مدل چند هدفه پرداخته ایم و سپس با استفاده از الگوریتم زنتیک جواب را بدست می آوریم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدعلی خالقی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت، دانشکده علوم پایه، ایران ۱
علی صادقی ابرزگه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، دانشکده علوم پایه، ایران ۲
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :