برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب سبد سرمایه بهینه با الگوریتم ژنتیک

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 724

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFMA03_053

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

مارکویتز در سال 1952 با درنظر گرفتن فضای دو بعدی ریسک و بازده، مفهومی به نام «سبد کارا» را به شرح زیرمعرفی کرد: سبد کارا، سبدی است که دارای حداقل واریانس در ازای بازده معین یا دارای حداکثر بازده در ازای ریسک معین باشد. در فضای دوبعدی ریسک و بازده، سبدهایی که دارای این ویزگی باشند. روی منحنی به نام «مرزکارا» قرار می گیرند. در این مقاله، به معرفی مدلمارکویتز و مدل چند هدفه پرداخته ایم و سپس با استفاده از الگوریتم زنتیک جواب را بدست می آوریم.

نویسندگان

سیدعلی خالقی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت، دانشکده علوم پایه، ایران ۱

علی صادقی ابرزگه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، دانشکده علوم پایه، ایران ۲

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • هال. جان. ترجمه: سیاح, سجاد.(1380) "مبانی سرمایه گذاری و مدیریت ...
  • Markowitz, H.(1 952).Portfolio Selection. Finance, 7:77-91. ...
  • Samuelson. P. A, (1958) .The fundamental approximation theorem of portfolio. ...
  • Konno , H & Yamazaki , H (1901) mean - ...
  • Coello, C.A.C., Lamont, G.B. & Van Veldhuizen, D.A. , Evoltionary ...
  • Z.Michalewic (1992).Genetic Algorithm Data Structures Evolution programs. Springer verlag. ...
  • نمایش کامل مراجع