تجزیه و تحلیل مدل حداقل واریانس جهت کنترل مخاطره مالی

کنترل مخاطره مالی نوعی از مهندسی سیستم پیچیده است. این پژوهش به مطالعه ی اعتبار پورتفوی سرمایه گذاری مدل میانگین واریانس تحت شرایط دوره ی سرمایه گذاری می پردازد. این مدل از طریق روش ضریب لاگرانژ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و همچنین وزن پورتفوی حداقل واریانس کروی با وزن پرتفوی ترکیبی حداقل واریانس و حداکثر نسبت شارپ بیان می شود.

کلیدواژه ها:

مهندسی مالی ، انتخاب پرتفو ، مدل حداقل VAR ، ضریب لاگرانژ ، نسبت شارپ