روش کنترل خطی- درجه دوم تصادفی برای مسئله سبد سرمایه گذاری میانگین- واریانس زمان پیوسته

در این مقاله یک مدل انتخاب سبد سرمایه گذاری میانگین- واریانس زمان پیوسته مورد بحث قرار می گیرد، این مدل توسط یک مسئله بهینه سازی دو ضابطه ای فرمول بندی می شود. هدف حداکثر کردن ثروت نهایی مورد انتظار است در حالی که باید واریانس ثروت نهایی حداقل شود. با قرار دادن وزن ها روی دوضابطه، یک مسئله کنترل تصادفی یک هدفی بدست می آید که به سبب وجود عبارت واریانس مسئله به فرم استاندارد نمی باشد. این مسئله غیر استاندارد، توسط یک کلاس از مسائل خطی- درجه دوم تصادفی کمکی جایگزین می شود و همچنین مرز مؤثر در یک فرم بسته برای مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری اصلی گسترش می یابد. نتایج به کمک مثال عددی مورد بررسی قرار می گیرند.

کلیدواژه ها:

زمان پیوسته ، میانگین-واریانس ، مرزموثر ، سبدسرمایه گذاری ، کنترل خطی- درجه دوم