قیمت گذاری اختیار معامله در بازار اوراق بهادار تعدیل شده مارکف

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 571

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFMA03_103

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

در این مقاله یک بازار اوراق بهادار تعدیل شده با فرآیند مارکف که شامل یک دارایی بدون ریسک با نرخ بهره ثابت و یک دارایی ریسکی که حرکتش از یک فرآیند مارکف T تبعیت می کند در نظر می گیریم. ثابت می کنیم بازار مورد بحث ناکامل است و سپس با استفاده از مشخص سازی مارتینگلی فرایند های مارکف، اندازه مارتینگل مینیمال را برای این بازار بدست می آوریم و در نهایت به مدل سازی و قیمت گذاری اختیار معامله در این بازار می پردازیم.

نویسندگان

ابوطالب نخعی

دانش آموخته کارشناسی ارشد ریاضیات مالی