ارزیابی مدل هستون با استفاده از تبدیل فوریه سریع
محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 884
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_104
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
چکیده مقاله:
در این مقاله، ضمن معرفی مدل هستون و قیمت گذاری اختیار معامله در این مدل، نتایجی عددی با استفاده از تبدیل فوریه سریع و مقایسه این روش محاسباتی با روش انتگرال گیری عددی استخراج نموده ایم. نتایج عددی نشان می دهند، تبدیل فوریه سریع یک روش کارا برای قیمت گذاری اختیار معامله تحت مدل هستون است.
نویسندگان
نغمه صابر کلویر
گروه ریاضی، کاربردی، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان
حمیده بهگر
گروه ریاضی، کاربردی، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان
فرشید مهردوست
گروه ریاضی، کاربردی، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :