مدل بندی سری های زمانی بیش پراکنده با استفاده از مدل های COM-POISS INGARCH

سری های زمانی شمارشی بسیاری با بیش پراکندگی مواجه می شوند. مدل های INGARCH یک ابزار مناسب برای مدل بندی سری های زمانی شمارشی است. مدلهای پواسن و دوجمله ای منفی تنها برای بیش پراکندگی مناسب هستند. همچنین مدل های پواسن دوگانه و پواسن تعمیم یافته، هم بیش پراکندگی و هم کم پراکندگی را می توانند مدل بندی کنند. اما این دو مدل یک سری محدودیت و نقص دارند. مدل های COM-POISSON در مدل بندی دامنه وسیعی از بیش پراکندگی و کم پراکندگی (تنها با دو پارامتر) منعطف هستند. بنابراین مدل جدیدی از INGARCH بر پایه این توزیع معرفی خواهیم کرد و شرط ایستایی آن را بیان می کنیم. همچنین میانگین، واریانس و تابع خودهمبستگی و برخی از ویزگی های این مدل را مطالعه می کنیم و پیرامون مراحل برآورد ماکزیمم درستنمایی برای چارامترهای مورد علاقه بحث خواهیم کرد.

کلیدواژه ها:

سری های زمانی بیش پراکنده ، بیش پراکندگی ، کم پراکندگی COM-POISSON