معرفی و تبیین روش نیوتن در پیش بینی متغیرهای اقتصادی (نرخ ارز)
محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 520
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_129
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
چکیده مقاله:
نوسانات نرخ ارز شرایط نامطمئنی را در فضای تولید و سرمایه گذاری ایجاد می کندو ریسک فعالیت های اقتصادی را افزایشمی دهد، از این جهت پیش بینی نرخ ارز برای نظام سیاستگذاری اهمیت دارد تا از طریق آن راهکارهای سیاستی برای کاهشنوسانات نرخ ارز و برقراری شرایط اطمینان در اقتصاد کشور فراهم شود. پیش بینی نرخ ارز برای کنترل نوسانات بازار ارز وایجاد ثبات برای سیاستگذاران مالی مهم است و از تغییرات غیر منتظره نرخ ارز جلوگیری می کند.ویژگی های چند بعدی نرخارز رفتار پیچیده ای را در آن به وجود می آورد که این ویژگی پیش بینی را با دشواریهایی مثل خطای بالای آن مواجه میکند. بر این اساس مدلهای غیر خطی از عملکرد بهتری برای پیش بینی برخوردارند. در این مقاله روش نیوتن اصلاح شده بهعنوان یک روش پیش بینی کوتاه مدت نرخ ارز در اقتصاد ایران معرفی می شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مجید مداح
استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان
فهیمه اسلامی کلانتری
کارشناس ارشد رشته ریاضیات مالی
رضا حامدی
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضیات مالی دانشگاه سمنان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :