ناکارایی تابع مفصل گوسی در تعیین وابستگی سری های مجزا

یکی از کاربردهای وسیع توابع مفصل در تعیین وابستگی های بین متغیرهای مالی است. با وجود این انتخاب تابع مفصلمناسب موضوعی با اهمیت است. به دلیل سادگی و به کاربستن نسبتاً آسان مفصل گوسی، در بسیاری از موارد از این مفصل استفاده می شود. در این مقاله با تأکید بر روش برازش فرم دو خطی، نشان خواهیم داد که تابع مفصل گوسی گزینهمناسبی برای تعیین وابستگی بین سری های مجزا نیست. برای اینکار با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران ،آزمون را در ابعاد متفاوت به کار برده و نتایج آن را با نتایج حاصل از تحقیق های پیشین مقایسه می کنیم.

کلیدواژه ها:

مفصل ، آماره V ، فرم دوخطی ، نیکویی برازش ، بوت استرپ ، سری های زمانی چند متغیره