ارایه یک الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم میگو جهت پیشبینی قیمت سهام در بورس تهران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 568

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CITCOMP03_239

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به مطالعه پیشبینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه های عصبی و الگوریتم بهینه سازی گروه میگوها بر رفتار آشوبناک شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار میپردازد. دو مجموعه از داده ها برای ورودی شبکه عصبی انتخاب شده اند. وقفه های مختلفی از شاخص و عوامل کلان اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل. همچنین از الگوریتم گروه میگوها پیشبینی شاخص قیمت در هفته ی بعد استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که ترکیب شبکه ها عصبی و الگوریتم بهینهسازی گروه میگوها عملکرد بهتری نسبت به شبکه عصبی در پیشبینی شاخص قیمت دارند و همچنین مقدار قابل قبول MSE برای خطای شبکه در داده های آزمون و برآورد نشاندهندهی این مطلب است که حرکات آشوبناک در رفتار شاخص قیمت وجود دارد.

کلیدواژه ها:

بورس اوراق بهادار تهران ، شبکه عصبی ، گروه بهینه سازی میگوها

نویسندگان

مریم خانی گوهری

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

پیمان کشاورزیان

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ،ایران

سیدحمید غفوری

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ایران