اعتبارسنجی میانگین های متحرک در پیش بینی قیمت سهام

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,091

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMMS02_171

تاریخ نمایه سازی: 22 بهمن 1392

چکیده مقاله:

در این بررسی ما به دنبال یافتن اعتبار پیش بینی های انجام شده توسط شاخص میانگین متحرک که یکی از شاخص های پیش بینی تحلیل تکنیکال می باشد هستیم. برای انجام این پژوهش ما شاخص گروه بانک ها را که یکی از شاخص های بازار بورس اوراق بهادار می باشد را انتخاب کردیم. دوره زمانی که مدنظر ما بوده است دوره 6 ساله از سال های 1831 الی اسفندماه 1831 بوده است . ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارتند ازنرم افزار ره آورد نوین 8 و اکسل که کار جمع آوری و محاسبات داده ها را با آنها انجام داده ایم. ما با مورد توجه قرار دادن سه دوره زمانی کوتاه مدت ) 81 روزه ( ، میان مدت ) 61 روزه ( و بلند مدت ) 31 روزه ( و به کار بردن شاخص های آماری MAD و TS برای اعتبار سنجی سعی در بالا بردن اعتبار تحقیق خود نموده ایم. سرانجام در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که روش های میانگین متحرک به تنهایی برای پیش بینی قیمت یک سهم حائز اعتبار نمی باشد و یک چارتیست برای افزایش اعتبار پیش بینی خود می بایست از سایر روش های دیگر تحلیل تکنیکال مانند خطوط ترسیم فیبوناتچی ، چنگال اندرو و شاخص MACD و ... استفاده نماید. بنده در آخر این مطلب را به سرمایه گذاران توصیه می نماییم که حتما قبل از پیش بینی با تحلیل تکنیکال نسبت به بررسی یک سهم به صورت تحلیل بنیادی اقدام به عمل آورند. در تصدیق این توصیه همانطور که میدانید اکثر تحلیل گران دانشگاهی جهان بر روش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال تاکید دارند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علی علیانی نژاد

مدرسین دانشگاه پیام نور

محمدمهدی فرهادنژاد

مدرسین دانشگاه پیام نور

محمدرضا ابوجعفری

مدرسین دانشگاه پیام نور

اسماعیل نادری

مدرسین دانشگاه پیام نور

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • افشاری، حسین. "بررسی ساختار قابلیت پیش بینی قیمت سهام در ...
  • امامی، علی اصغر. "بررسی نوسان پذیری و ریسک سهام پذیرفته ...
  • توکلی، اکبر. "اقتصاد سنجی". تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، .13 ...
  • جمالی، سدجواد و واعظ، محمد. "قابلیت پیش بینی قیمت سهام ...
  • داورزاده، مهتاب. (1386). پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس ...
  • شهنازی، روح اله و سامتی، مرتضی. "اثیر آزادی اقتصادی بر ...
  • شیرین بخش، شمس اله و حسن خوانساری، زهرا. "کاربرد Eviews ...
  • صادقی شریف، سیدجلال و سلطان زارعی، مسعود. "سودمندی روشهای تحلیل ...
  • عرب مازار، عباس. "اقتصاد سنجی عمومی". تهران، انتشارات کوبر، .(1369) ...
  • فدایی نژاد، محمداسماعیل. "آزمون شکل ضعیف نظریه بازار کارآی سرمایه". ...
  • کنی، امیرعباس. (1383). "مبانی تحلیل تکنیکی در بازار سرمایه ". ...
  • توی چاشمی، سیدعلی و حسن زاده، آیت الله _ ارسی ...
  • نمازی، محمد. (1382). "بررسی عملکرد اقتصادی بازار بورس اوراق بهادار ...
  • مححح 18) Chavarnakul, T. and enke, D. "A Hybrid Stock ...
  • استان گلستان. گرگان- چهاردهم شهریور 1392 ...
  • Achelis, Steven B. (2000). Technical analysis from A to Z. ...
  • Appel, Gerald & Hitschler, Fred (1980). Stock Market trading systems. ...
  • Apple, Gerald. (2005). Techincal analysis power tools for active investors. ...
  • Brock, W., Lalkonishok, J. and Le Baron, B. "Simple Technical ...
  • Chavarnakul, T. and Enke, D. "Intelligent Technical Analysis Based Equivolume ...
  • Chen, C. W., Huang, C. S. and Lai, H. W. ...
  • Fern andez -Rodriguez, F., Sosvilla -Rivero, S. and Andrada - ...
  • Hudson, R., Dempsey, M. and Keasey, K. ":A Note on ...
  • Joy, O. M, and Jones, Charles p. "Should we Believe ...
  • Kho, B. c. _ - Varying Risk Premia, Volatility and ...
  • نمایش کامل مراجع