آزمون برای ریشه های واحد در یک مدل سری زمانی نامانا

اخیرا روش های برای تشخیص ریشه های واحد در مدل های سری زمانی اتورگرسیو و اتورگرسیو میانگین متحرک پیشنهاد شده است. حضور یک ریشه واحد نشان می دهد که سری زمانی مانا نیست، اما این تفاضل گیری آن را به حالت مانا کاهش می دهد. در این مقاله یک آزمون برای ریشه های واحد معرفی می شود.

کلیدواژه ها:

سری زمانی اتورگرسیو-میانگین متحرک ، تابع اتوکوواریانس ، ریشه واحد ، سازگاری