بهینه سازی سبد سهام با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 955

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DEA06_013

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

مساله انتخاب یک پورتفوی مناسب از بین تعدادی سهام یکی از پرکاربردترین موضوعات در حوزه علوم اقتصادی و مدیریت ریسک و سرمایه گذاری محسوب می شود. این مساله بر حسب ریسک و بازده سبد سهام تبدیل به یک مدل برنامه ریزی غیرخطی چندهدفه می شود. در این مقاله نشان می دهیم چگونه می توان از مدل های تحلیل پوششی داده ها جهت انتخاب بهینه سبد سهام استفاده کرد. همچنین مقایسه ای بین مرز کارایی بدست آمده از تحلیل پوششی داده ها و مرز پارتو حاصل از شاخص های ریسک و بازده ارائه خواهیم کرد.

کلیدواژه ها:

پورتفو - برنامه ریزی چند هدفه – تحلیل پوششی داده ها

نویسندگان

علیرضا داودی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، نیشابور، ایران.

حامد ژیانی رضایی

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه ریاضی، مشهد، ایران