کاربرد شبکههای عصبی در بهینهسازی خرید سهام بورس
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,716
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
DOROUDIT01_098
تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1391
چکیده مقاله:
گرایش مردم به سرمایهگذاری در سهام عمومی است زیرا به وسیله آن بازگشت سرمایه در زمانهای آتی است. سهام تجاری تحت تأثیر بسیار به هم پیوسته آجرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بر ویژگیهای روانشناسی است و این باکتریها متقابلاً با یک یا چند رفتار بسیار پیچیده اثر میپذیرند. بنابراین معمولاً پیشبینی ترتیب موقعیت سهام بازار خیلی دشوار است. در این مقاله سعی شده است تا برای پیشبینی تغییرات بازار سهام تهران TSE) بر پایه آنالیزمقیاس کوچکتری از تغییر رفتار قیمت سهام به کمک MLP تصمیمگیری شود. براساس نتایج ماه رفتار قیمت سهام غیر تصادفی است و پیشگویی کوتاهمدت روی TEPIX ممکن است و میتواند تغییرات قیمت سهام را مدلسازی کند. برای شبیه سازی شبکههای عصبی از نرمافزار MATLAB استفاده شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی قزلباش
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور تهران
احمد فراهی
عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور تهران
فرشید کی نیا
عضو هیئت علمی گروه برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد کرمان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :