پیش بینی قیمت های روزانه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به روش فازی در یک دوره شش ماهه

نفت از آن دسته کالاهایی ست که نه تنها از تغییرات بازار دیگر کالاها و اتفاقات سیاسی و جوی تاثیر می پذیرد، نوسانات آن نیز می تواند تاثیرات به سزایی بر دیگر بازارها بگذارد. در این بین هر دو گروه کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت خام، از زیان ها و شوک های حاصل از نوسانات پیش بینی نشده نفت خام که در اکثر مواقع از رویدادهای سیاسی و اقتصادی تاثیر بالایی می پذیرد، بی نصیب نمی مانند. از این رو کار دشواریست مدلی را طراحی کرد که توانایی پیش بینی قیمت نفت را با تعداد کمی متغیر، به درستی و با خطای کم داشته باشد. مدل هایی که از حافظه تاریخی متغیرها برای پیش بینی آینده ی آن استفاده می کنند، با اینکه نیاز به داده های زیاد دارد، تعداد متغیر کمتری را می طلبد. به این منظور با استفاده از منطق فازی به طراحی مدل رگرسیونی گذشته نگر برای قیمت نفت WTI پرداخته شده است. داده های مورد استفاده روزانه و در شش ماهه نخست سال 2012 است؛ همزمان با دوره ای که امریکا تحریم های خود را علیه ایران وضع کرد. روش فازی به جای تک ارزشی بودن نتایج، گستره ای را با مرکز و کران مشخص را ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

قیمت نفت خام ، WTI ، پیش بینی ، مدل فازی ، رگرسیون فازی