CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

تأثیر نوسانات شدید قیمت های جهانی نفت و طلا بر بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد وابستگی دمی

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۱۸ | تعداد نمایش خلاصه: ۲۹۸۸ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۱
نوع ارائه: شفاهی
کد COI مقاله: ECONOMETRICS01_015
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۷۸۹.۱۳ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۱۸ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۱۸ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله تأثیر نوسانات شدید قیمت های جهانی نفت و طلا بر بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد وابستگی دمی

  منصور زراء نژاد - استاد گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
  علی کارگر برزی - دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
  احمد حیدری بهنوییه - دانشجوی کارشناسی ارشد آمار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده مقاله:

بورس اوراق بهادار یک بازار رسمی خرید و فروش سهام شرکتها است. سرمایه گذاران برای اینکه بتوانند سهامشان را با بازده بیشتر و ریسک کمتر مبادله کنند نیاز به اطلاعات در مورد عوامل مؤثر برریسک بازار سهام دارند. قیمت جهانی نفت و طلا دو متغییر عمده تأثیرگذار بر بورس اوراق بهادار است. هدف این مقاله بررسی تأثیر نوسانات شدید قیمت های جهانی نفت و طلا بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از توابع مفصل است. توابع مفصل، توابع توزیع چند متغیره را به توابع توزیع حاشیه ای آنها متصل می کنند. مزیت استفاده از توزیع چند متغیره امکان استفاده از توابع توزیع حاشیه ای متفاوت است. در این مقاله با استفاده از تابع مفصل به بررس وابستگی دمی بین دو متغیر شاخص قیمت سهام و قیمت جهانی نفت، و همچنین قیمت جهانی طلا و شاخص قیمت سهام پرداخته شده است. برای این منظور از داده های فصلی مربوط به سال های 87-1378 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین قیمت نفت و شاخص قیمت سهام وابستگی دمی بالایی وجود دارد: به این معنی که قیمت بسیار زیاد نفت باعث افزایش شدید شاخص قیمت سهام شده است ولی بین قیمت جهانی نفت و شاخص قیمت سهام وابستگی دمی پائینی وجود ندارد. یعنی قیمت بسیار پائین نفت وابستگی چندانی با شاخص قیمت سهام ندارد. نتایج حاصل از بررسی قیمت جهانی طلا با روش یاد شده نیز مشابه نتایج قیمت جهانی نفت است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که در تحلیل های ریسک بازار سهام، باید توجه جدی به قیمت های جهانی نفت و طلا کرد.

کلیدواژه‌ها:

تابع مفصل، وابستگی دمی، قیمت جهانی نفت، بورس

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-ECONOMETRICS01-ECONOMETRICS01_015.html
کد COI مقاله: ECONOMETRICS01_015

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
زراء نژاد, منصور؛ علی کارگر برزی و احمد حیدری بهنوییه، ۱۳۹۱، تأثیر نوسانات شدید قیمت های جهانی نفت و طلا بر بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد وابستگی دمی، اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها، سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، https://www.civilica.com/Paper-ECONOMETRICS01-ECONOMETRICS01_015.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (زراء نژاد, منصور؛ علی کارگر برزی و احمد حیدری بهنوییه، ۱۳۹۱)
برای بار دوم به بعد: (زراء نژاد؛ کارگر برزی و حیدری بهنوییه، ۱۳۹۱)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • اسلامیون، کریم و زارع، هاشم (۱۳۸۵) بررسی تاثیر متغیرهای کلان ... (مقاله ژورنالی)
  • عوادی، جواد (۱۳۷۴) بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر روی ...
  • شهرآبادی، ندا (۱۳۸۹) مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادر ...
  • جان، هال، ترجمه صالح آبادی، علی و سجاد صیاح (۱۳۸۴). ...
  • Anorou, E., Mustafa, M., 2007. "An empirical investigation into the ...
  • Faff, R.W., Brailsford, T.J., 1999. 66 Oil price risk and ...
  • Fernandez, V., 2003. "Extreme value theory and value at risk". ...
  • Ghorbel, A., Trabelsi, A., 2007. "Predictive performance of conditional extreme ...
  • Aleisa, E., Dibooglu, S., Hammoudeh, S., 2003. "Relationships among US ...
  • Cathy. N., Tony S., Wirjanto, (2009). "Extreme return-volume dependence in ...
  • Cathy .N., (2009). " Dependence structure between the equity market ...
  • Clayton DG (1978) "A model for association in bivariate life ...
  • Cherubini, U., Luciano, E. and Vecchiato, W., (2004). "Copula Methods ...
  • Dickey, D. and W. Fuller (1979). "Distribution of the Estimators ...
  • Frank MJ (1979). "On the simultaneous associativity of F(x, y) ...
  • Hurlimann W (2003). "Hutch inson-Lai 's conjecture for bivariate extreme ...
  • Nelsen, R.B.(1999). "An Introduction to Copulas". Springer- Verlag, New York. ...
  • Nelsen R.B.(2006) "An Introduction to Copulas". Springer, second editio, ...
  • Patton, A. J. (2002). "Applications of Copula Theory in Financial ...
  • Joint functions connected Multivariate distribution functions to their marginal distribution ...
  • علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه دولتی
    تعداد مقالات: ۱۳۳۴۹
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.