مقایسه کارآیی مدل های ARIMA و MS-ARIMA در پی بینی قیمت نفت خام

قیمت نفت تحت تأثیر مسائلی همچون بحران های مالی، سیاسی، تصمیمات اقتصادی و ... دچار نوسانات و شکست های ساختاری متعدد در طول روند خود می شود و در نتیجه ی آن: الگوی رفتاری این متغیر در طول زمان متفاوت می باشد. لحاظ این الگوی رفتاری در بررسی روند قیمتی نفت، پیش بینی آن و برنامه ریزی بر اساس این نتایج می تواند، تبعات منفی نوسانات قیمتی را برای کشورها اعم از صادر کننده و وارد کننده کاهش دهد. در این مقاله کارایی مدل رگرسیونی ARIMA در مقابل کارایی مدل رگرسیونی MS-ARIMA در مورد پیش بینی قیمت نفت مورد سنج قرار گرفته است. مدل های ARIMA، سری زمانی را بر اساس یک الگوی رفتاری پیش بینی می کنند ولی مدل های MS-ARIMA علاوه بر اینکه سری زمانی را بر اساس چند الگوی رفتاری پیش بینی می کنند، احتمال پیروی یک سری از هر یک از الگوها را نیز در آینده حاصل می کند. نتایج این مطالعه نشان دهنده ی کارآیی بالاتر مدل رگرسیونی MS-ARIMA نسبت به ARIMA می باشد.

کلیدواژه ها:

پیش بینی ، قیمت سبد نفت خام اپک ، ARIMA ، انتقال رژیم ، MS-ARIMA