بررسی رابطه نرخ ارز و قیمت نفت با استفاده از روش TAR و M-TAR
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,201
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ECONOMETRICS01_073
تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1391
چکیده مقاله:
در روش های سنتی، از آزمون هم انباشتگی برای توصیف رابطه بین نرخ ارز و قیمت نفت استفاده می شود. فرض اساسی در این روش تعدیل متقارن نرخ ارز در واکنش نسبت به انحراف های مثبت و منفی قیمت نفت از تعادل است، اما از آنجا که عوامل متعددی از جمله دخالت های دولت موجب واکنش های نامتقارن در نرخ واقعی ارز نسبت به قیمت نفت می شود، نتایج به دست آمده از این روش نامعتبر می شود. اما روش آستانه خود رگرسیو (TAR) و آستانه تکانه خودرگرسیو (M-TAR) یک روش منحصر به فرد در استفاده از مدل های غیر خطی و یا مدل های با فرض نامتقارن بودن در اطلاعات می باشد. در نتیجه در این مقاله در به بررسی و توضیح روش آستانه خودرگرسیو (TAR) و آستانه تکانه خودرگرسیو (M-TAR) در قالب رابطه بین قیمت نفت خام و نرخ ارز (دلار) می پردازیم و از آن برای نتیجه گیری در مورد امکان وقوع بیماری هلندی در این کشورها استفاده می کنیم.
کلیدواژه ها:
نرخ حقیقی ارز ، قیمت نفت ، مدل خود رگرسیونی آستانه و تکانه آستانه (TAR ، M-TAR) ، بیماری هلندی ، عدم تقارن ، هم انباشتگی
نویسندگان
سعید دایی کریم زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
شاهین زیدیحیایی
دانشجوی کارشناسی ارشد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :