بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در ایران با استفاده از رگرسیون چندک

شهرام فتاحی; سحر عباسپور; مینو نظیفی

بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در ایران با استفاده از رگرسیون چندک

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

سال انتشار: 1391

نوع سند: مقاله کنفرانسی

زبان: فارسی

مشاهده: 2,670

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

دریافت فایل کامل مقاله

صدور گواهی نمایه سازی
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

https://civilica.com/doc/176208

شناسه ملی سند علمی:

ECONOMETRICS01_075

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1391

چکیده مقاله:

اهمیت بخش مسکن در اقتصاد از آن جهت است که رکود یا رونق آن اثرات قابل توجهی را از نظر اقتصادی واجتماعی به دنبال دارد. در این مقاله به بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل متغیرهای درآمد سرانه خانوار، نرخ واقعی ارز، شاخص قیمت سهام، قیمت طلا و متغیرهای دیگر بر قیمت مسکن در ایران طی دوره 1388-1370 با استفاده از مدل رگرسیون چندکی پرداخته شده است. رگرسیون چندک، رابطه چندک دلخواهی از توزیع متغیر وابسته با با متغیرهای تشریحی از طریق مدل آماری تبیین می کند. رگرسیون چندک نسبت به داده های پرت استوار بوده و توانایی ساختن الگویی برای هر نوع چندک دارد. ن تایج حاصل از مدل تخمین زده شده نشان دهنده وجود رابطه منفی میان نرخ بهره واقعی و قیمت مسکن در ایران و رابطه مثبت متغیرهای نرخ ارز واقعی، درآمد سرانه خانوار، و قیمت طلا با قیمت مسکن در ایران می باشد.

کلیدواژه ها:

شاخص قیمت مسکن ، نرخ بهره ، نرخ ارز ، رگرسیون چندک ، حداقل قدر مطلق انحرافات

نویسندگان

شهرام فتاحی

دانشگاه رازی

سحر عباسپور

دانشگاه رازی

مینو نظیفی

دانشگاه رازی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

اسفندیاری، مرضیه.(1383).برآورد تابع قیمت هدانیک مسکن در شهر اصفهان در ...
اکبری، نعمت الله، و همکاران (1383) بررسی عوامل موثر بر ...
اسکندری، فریده، (1385)، بررسی ارتباط قیمت مسکن و ادوار تجاری، ...
ع. انصاری، محمدتقی؛ بامنی مقدم، محمد؛ خوش گویان فرد، علیرضاه ...
بامنی مقدم، محمد؛ علیرضا خوش گویان فرد.(1383)؛ کاربرد رگرسیون چندک ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .نمایه‌های اقتصادی .سالهای مختلف. ...
برانسون ویلیام اچ(1384) تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان .ترجمه عباس ...
زمان زاده، حمید، (1390) "سیر تحولات قیمت مسکن در دهه ...
چگینی، علی(1387)" تحولات قیمت مسکن، زمین و اجاره در سال ...
عوامل موثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران [مقاله ژورنالی]
صادق الحسینی محمد (1387)، "حباب قیمت مسکن را چه کسی ...
عاشری، مصطفی(1388)"تیین حباب قیمت مسکن در تهران"، پایان نامه کارشناسی ...
قلی زاده، علی اکبر و کمیاب، بهناز(1388)"بررسی اثر سیاست پولی ...
قلی زاده، علی اکبر و کمیاب، بهناز(1388) "بررسی اثر سیاست ...
گداری اکبر (1385) "رقص حباب قیمت در بازار مسکن"، دوشنبه ...
گروه مطالعات اقتصادی، (1389)"بررسی وضعیت بازار مسکن و عوامل موثر ...
Bassett, G., and H. Chen (2001), "Quantile Style: Return-Based Attribution ...
Bassett, _ and R. Koenker (1978). "Asymptotic theory of least ...
Batini, N and E Nelson. (2000). When the bubble bursts ...
Beltratti, A. and Morana, _ "Internationt Housing Prices and Ma ...
Bernank. Ben، Mark، Gertler. (1999). Monetary Policy and Asset Price ...
Cechetti, S, H, Genberg, J, Lipsky, S. Wadhwani. (2000). Asset ...
Chen، Ming-Chi، Kanak، Patel (1998). House Price Dynamics and Granger ...
_ Davidoff Thomas, A House price Is Not A Home ...
De Lucia, Clemente. (2007). Did the FED Inflate a Housing ...
Del Negro, M. & C. Otrok. (2007). Monetary Policy and ...
Eschker، Erick (2005). Is There a Housing Bubble in Humboldt ...
Girouard، Nathalie، Mike، Kennedy، Paul van، Den Noord، Christophe، Andre. ...
Hill, Tim, Marquez, Leorey, O'Connor, Marcus and Remus, William. (1994). ...
Koenker, R. and B. J. Park (1996). "An interior point ...
Koenker, R. and K. Hallock (2001). _ Quantile regression ", ...
Koenker R. and V. d'Orey (1987). "Computing regression quantiles', Statistical ...
Koenker, R., P. Ng, and S. Portnoy (1994), "Quantile Smoothing ...
Koenker, R., and B. Park (1996), "An interior point algorithm ...
Koenker, R. (2000). "Galton, Edgeworth, Frisch, and prospects for quantile ...
Koenker, R. and G. Bassett (1982). "Tests of linear hypotheses ...
Powell, J. (1984). " Least absolute deviations estimation for the ...
_ Powell, J. (1986). _ Censored regression quantiles ', Journal ...
Powell, J. (2002). " Lecture notes on quantile regression ", ...
Kuan, C. M. and H White (1994); "Artificial neural networks: ...
Mikhed، Vyacheslav، Petr، Zemcik. (2009). Testing for Bubbles in Housing ...
Moody, John, Levin, Uzi and Rehfuss, Steve. (1993). Predicting the ...
_ Olson, D. and C. Mossman (2003); "Neural network of ...
Pesaran, H. M. and B. Pesaran, (1994); Working with Microfit ...
Shiller، R (1981). Do stock prices move too much to ...
Taipalus, K. (2006). A Global House Price Bubble? Evaluation Based ...
Tiglitz، Joseph E. (1990). Symposium on Bubbles. Journal of Economic ...

نمایش کامل مراجع