CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

بهینهسازی سبد سهام با استفاده از توزیع پیشبینی

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۸ | تعداد نمایش خلاصه: ۴۰۸ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۲
نوع ارائه: شفاهی
کد COI مقاله: ELECOM01_042
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۴۴۸.۴۳ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۸ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۸ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله بهینهسازی سبد سهام با استفاده از توزیع پیشبینی

  پیام حسین پور جلیسه - دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی آمل
  ابوالفضل رنجبر نوعی - دانشیار، موسسه آموزش عالی آمل

چکیده مقاله:

مسئله انتخاب سبد سهام بهینه بهدلیل مشکلات محاسباتی، همواره از مهمترین مسائل اقتصاد مدرن بوده است که اساساً بر پایه تصمیم یک سرمایهگذار برای تخصیص داراییاش بین فرصتهای سرمایهگذاری مختلف در یک دوره زمانی میباشد. تخمین پارامترهای ریسک و بازده اهمیت فراوانی در مسئله بهینهسازی سبد سهام دارد. در پژوهش بررسی شده، مدلهای گرافیکی پویا برای پیشبینی بازده دارائیها مورد مطالعه قرار گرفته است و از توزیع پیشبینی برای بهینهسازی سبد سهام میانگین-واریانس استفاده شده است. مدلهای گرافیکی پویا شامل بردار خود رگرسیونی، فیلتر کالمن و فیلتر کالمن گاوسی تکین است. مجموعه دادههای نرخ تبادل بینالمللی که شامل 12 بازده روزانه ارز کشورهای مختلف است، بهعنوان سبد سهام، مورد آزمایش قرار داده شده است. در این مطالعه نشان داده شده که بردار AR توانایی تولید سبد سهام نسبتاً پایدار دارد و فیلتر کالمن سبد سهامی با بازده بالاتر در دراز مدت، اما با ریسک بالاتر تولید میکند. مدل پیشنهادی فیلتر کالمن گاوسی تکین است که با تنظیم معکوس ماتریس کواریانس، سبد سهامی با بازده بالاتر و ریسک پایینتر نتیجه میدهد.

کلیدواژه‌ها:

الگوریتم ، EM بهینهسازی سبد سهام، معیار ریسک، فیلتر کالمن، فیلتر کالمن گاوسی تکین

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-ELECOM01-ELECOM01_042.html
کد COI مقاله: ELECOM01_042

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
حسین پور جلیسه, پیام و ابوالفضل رنجبر نوعی، ۱۳۹۲، بهینهسازی سبد سهام با استفاده از توزیع پیشبینی، اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روشهای محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر، صفاشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر، https://www.civilica.com/Paper-ELECOM01-ELECOM01_042.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (حسین پور جلیسه, پیام و ابوالفضل رنجبر نوعی، ۱۳۹۲)
برای بار دوم به بعد: (حسین پور جلیسه و رنجبر نوعی، ۱۳۹۲)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • . تهرانی، ع. سیری، "کاربرد دل سرمایه‌گذاری کارا با استفاده ... (مقاله ژورنالی)
  • Markowitz, H., March 1952, Portfolio selection, Journal of Finance, Vol. ...
  • Vic Norton, Some Problems with the Markowiz mean-variance model, 27-july-2009. ...
  • محمد مرادی، شهاب، انتخاب سبد سهام بهینه با معیارهای ارزش ...
  • Kam Kathy, portfolio selection methods, Ph.) Dissertation, University of California, ...
  • Alexander W Blocker, An EM algorithm for the estimation affine, ...
  • Yi Zhang, Duen Horng Chau, Portfolio Optimization with ...
  • L.Harisson, W.D Penny, K.Friston, Multivariate Autoregressive Modeling of fMRI time ...
  • علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی
    تعداد مقالات: ۷۱
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.