تحلیل فراکتالی صنعت فرآورده های نفتی با استفاده از روش مندل برات
محل انتشار: سومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 693
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EMDCONF03_007
تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1396
چکیده مقاله:
بررسی کارایی بازارهای مالی ادبیات وسیعی را در علم مالی به خود اختصاص داده است. یکی از مفاهیمی که در بازار کارا مطرح می باشد این است که آیا سری زمانی مالی دارای حافظه بلندمدت می باشد یا نه. همچنین طی دهه های اخیر فرضیه بازارهای کارا تعمیم یافته و فرضیه بازارهای فراکتالی مطرح شده است. در این تحقیق میزان حافظه بلندمدت و پایداری سری زمانی مالی ناشی از سابقه شاخص فرآورده های نفتی بورس اوراق بهادار تهران از فروردین ماه سال 1392 تا خردادماه سال 1395 با استفاده از محاسبه نمای هرست با روش مندل برات مورد بررسی قرارگرفته است. بدین ترتیب شاخص فرآورده های نفتی بازار سرمایه ایران ازلحاظ فراکتالی سنجیده می شود که نشان می دهد این شاخص در قلمرو زمانی مذکور فاقد کارایی می باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حجت اله صادقی
استادیار دانشگاه یزد
محمد نسیم سبحان
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علم و هنر یزد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :