پیشبینی تغییرات بازده سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه و شعاع محور در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه ی نتایج حاصله

پژوهش حاضر به طراحی و مقایسه نتایج مدل پیشبینی تغییرات بازده سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 1میپردازد. در این تحقیق از هشت متغیر تغییرات حجم معاملات، تغییرات جریان نقد عملیاتی، تغییرات سود هر سهم،تغییرات فروش، تغییرات بازده دارایی، تغیبرات تامین مالی، تغییرات اندازه شرکت و تغییرات بازده سهام، به عنوان متغیرهایورودی در بازه زمانی از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 استفاده گردیده است. همچنین از شبکه عصبی پرسپترونچند لایه و شبکه عصبی پایهای شعاعی جهت طراحی مدل پیشبینی تغییرات بازده سهام و تابع آموزش لونبرگ- مارکواردت 2 بهعنوان یکی از سریعترین روشهای آموزش شبکههای عصبی به کار رفته است. به منظور مقایسه دو مدل طراحی شده، معیارهای مربع میانگین استاندارد، مربع مجذور میانگین خطا استاندارد، مربع میانگین خطای استاندارد نرمال شده و ضریب تعیین استفاده شده است بر اساس مقادیر شاخص خطا، مدل پیشبینی شبکه عصبی پایهای شعاعی نسبت به مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه از کارایی بهتری برخوردار است

کلیدواژه ها:

پیشبینی ، بازده سهام ، مدلسازی ، شبکههای عصبی مصنوعی ، لونبرگ- مارکواردت