کاربرد معادلات دیفرانسیل تصافی در مدل سازی و پیش بینی قیمت نفت خام

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 7,430

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ETEC01_168

تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1390

چکیده مقاله:

نظریه آشوب این امکان را فراهم می سازد که سری های زمانی آشوبناک از سری های زمانی تصادفی متمایز گردند. در این مقاله ابتدا از طریق آزمون کشف آشوب نمای لیاپانوف ساختار حاکم بر سری زمانی قیمت جهانی نفت خام برای داده های ماهانه در فاصله زمانی m1 1986 تا 10 m 2010 مشخص می گردد. سپس بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی های غیر خطی شبکه عصبی و حافظه بلند مدت ARFIMA و همچنین مدل های اقتصاد سنجی سری زمانی ARIMA و GARCH صورت می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر اساس گشتاور RMSE و مدل پیشنهادی معادلات دیفرانسیل تصادفی دارای عملکرد بهتری در پیش بینی خارج از نمونه سری زمانی قیمت جهانی نفت خام نسبت به مدل های رقیب است.

کلیدواژه ها:

پیش بینی قیمت نفت خام ، شبکه عصبی ، معادلات دیفذانسیل تصادفی ، مدلهای اقتصاد سنجی سری زمانی ، مدل حافظه بلند مدت ARFIMA

نویسندگان

حسن خداویسی

دانشکده ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

احمد ملا بهرامی

دانشکده ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • پورکاظمی ی محمد حسین، اسدی، محمذ باقر . 1388. بیش ...
  • مشیری، سعید .1381. مروری بر نظریه ی آشوب و کاربردهای ...
  • مشیری، سعید، مروت، حبیب _ 1385 .پیش بینی شاخص کل ...
  • عرفانی، علیرضا . 1388. پیش بینی شاخص کل بورس اوراق ...
  • آزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام [مقاله ژورنالی]
  • ابریشمی، حمید، مهرآرا، محسن، آریانا یاسمین.1386. ارزیابی عملکرد مدلهای پیش ...
  • بهراد مهر، نفیسه . 1387. پیش بینی قیمت نفت خام ...
  • خالوزاده مهدی، خاکی صدیق علی .1383. مدلسازی و پیش بینی ...
  • Kantz, H _ and Schreiber, T. 2004. Nonlinear Time Series ...
  • Pluciennik, p. 2010. Forecasting Financial Processes by Using Diffusion Models. ...
  • Allen, E. 2007. Modeling with Ito stochastic differential equations. university ...
  • Tsay, R.S. 2002. Analysis of Financial Time Series _ university ...
  • Black.F , Scholes, M. _ (1973) , The Pricing of ...
  • Merton, R.C . 1973. An Intertemporal Capital Asset Pricing Model, ...
  • Malliaris.A.G and Brock.W.A .1991. stochastic method in economics and finance. ...
  • Lacus, Stefano M. 2008. Simulation and Inference for Stochasti Differential ...
  • Nelson, Y. and Stoner, S. and Gemis, G., Nix, H.D.1994. ...
  • Huntington, H.G.1994. O price forecasting in the 1980s: What went ...
  • Abramson, B. .Finizza, A .1995. Probabilistic forecasts from probabilistic models: ...
  • Xie, W. and Yu, L. and Xu, S.Y. and Wang, ...
  • Shambora and Rossiter. 2007. Are there expoitable inefficiencies in the ...
  • Yu, Lean. and Wang Shouyang. and Lai Keung. 2008 . ...
  • Askari.H and Krichene.N. 2008 _ Oil price dynamics (2002-2006) . ...
  • Cortazar.G and Schwartz Eduardo S. 2002. Implementing a Stochastic Model ...
  • Schwartz, E. S. 1997. The stochastic behavior of commodity prices ...
  • Schwartz, E. S. and Smith, J. E. 2000. Short-term variations ...
  • Rosenstein, M. T and Collins J. J., De Luca, C. ...
  • نمایش کامل مراجع