ارزیابی عملکرد مدل های GARCH و ARIMA در پیش بینی قیمت های گاز طبیعی

گاز طبیعی به عنوان یک منبع مهم انرژی جهت مصارف صنعتی و خانگی و به خصوص تولید برق در سطح دنیا مطرح می باشد زیرا این منبع اساساً کارا بوده و نسبت به سایر اقسام انرژی دی اکسید کربن کمتری را تولید می نماید. از این رو ، ارائه مدل هایی جهت پیش بینی دقیق قیمت گاز طبیعی و سمت و سوی تغییرات آن اهمیت داشته و این پیش بینی ها می توانند در سیاست گذاری های جانب عرضه و تقاضای کار مفید واقع شوند. در این تحقیق داده های سری زمانی روزانه قیمت نقدی گاز طبیعی هنری هاب از 7 ژانویه ی 1997 تا 20 مارس 2012 مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور پیش بینی قیمت های گاز طبیعی از مدل های تصافدی باکس جنکینز و روش تعمیم یافته ی آتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی (GARCH) استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که مدل های تعمیم یافته آتورگرسیون میانگین متحرک ( ARMIA (1.2.2 و (GARCH (1.1 مناسب ترین مدل ها جهت پیش بینی قیمت ها می باشند که با استفاده از معیارهای عملکرد پیش بینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به مقایسه ی نتایج به دست آمده از دو مدل مذکور ، مشخص شد که مدل (GARCH (1.1 به دلیل توانایی آن در بیان و لحاظ تلاطم به کمک واریانس شرطی غیر ثابت ، مدل بهتری جهت پیش بینی قیمت های روزانه نقدی گاز طبیعی می باشد.

کلیدواژه ها:

گاز طبیعی ، پیش بینی قیمت نقدی ، واریانس شرطی ، پیش بینی ، مدل های GARCH ، ARIMA