بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و بازده سهام شرکتها با بکارگیری تحلیل موجک
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 388
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
FINMGT05_009
تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1396
چکیده مقاله:
یکی از بحثهای اصلی در اقتصاد مالی در دو دهه اخیر، رفتار بازده سهام و رابطه آن با ریسک سیستماتیک در دوره بلندمدت در مقابل کوتاهمدت بوده است. لذا در این پژوهش، وجود رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام با استفاده از روش چندمقیاسی موجک راآزمون مینماییم. روش چندمقیاسی امکان بررسی رابطه یاد شده را در مقیاسهای زمانی متفاوت فراهم مینماید. جامعه آماری این پژوهششامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، تحلیلی علی میباشد. نتایج تحقیق نشان داد که در دوره های پر مخاطره و در بلندمدت، ریسک سیستماتیک تاثیر کمتری نسبت به میان مدت بر روی بازده سهام داردهمچنین در دوره های کم خطر و در بلند مدت ریسک سیستماتیک تاثیر کمتری نسبت به میان مدت بر روی بازده ی سهام دارد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حمید طالبی
دیوان محاسبات
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :