روش های محاسبه ریسک بازار (با تمرکز بر ارزش در معرض خطر)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,352

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FINMGT06_194

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

در دو قرن اخیر بانک ها و نهاد های مالی دیگر نسبت به بحران ها بسیار شکننده و آسیب پذیر بوده اند. ارزش در معرض خطر که از سال 1980در بازارهایمالی به کار گرفته شده است و توسط کمیته بال در ایالات متحده برای اندازه گیری سرمایه اقتصادی شرکت های مالی و سرمایه گذاری استفاده می شود،ریسک نا مطلوب را اندازه گیری می کند. مدیریت ریسک بعنوان ابزاری مهم در مدیریت پروژه در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. ارزش در معرضریسک برعکس اندازه گیری های سنتی ریسک، نمایی کلی و جامع از ریسک پرتفوی که برای محاسبه میزان بدهی به دارایی و هم بستگی ها و وضعیت های جاریبه کار میرود، ارایه می نماید. در نتیجه ارزش در معرض ریسک، سنجش ریسک با نگاهی آینده نگر میباشد. ارزش در معرض ریسک نه تنها در تمام شعب بانکبلکه برای تمام انواع اسناد مالی کارایی دارد. به علاوه روششناسی ارزش در معرض ریسک میتواند از ریسک بازار به انواع دیگری از ریسک های مالی تعمیم یابد.این مقاله مروری از سه بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول به معرفی مفهوم ریسک بازار در صنعت بانکداری و سایر مفاهیم کاربردی می پردازد. سپسروش های محاسبه ریسک بازار در بخش دوم ارایه می شود و در نهایت روش های مختلف محاسبه ارزش در معرض ریسک مورد بررسی قرار می گیرند.

کلیدواژه ها:

ارزش در معرض خطر ، ریسک بازار ، صنعت بانکداری ، روش های محاسبه ریسک بازار

نویسندگان

محمد صادقی خوانساری

دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی، دانشگاه کارلوس ۳مادرید، مادرید، اسپانیا

امیر صادقی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و مدیر پروژه، دانشگاه ملی مالزی، کوالامپور ، مالزی