پیش بینی نوسانات قیمت ارز به کمک یک مدل ابتکاری از سری های زمانی فازی
محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 677
فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
FJCFIS02_265
تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1392
چکیده مقاله:
سری های زمانی فازی اخیراً مورد توجه بسیاری قرار گرفته شده است. این روش پیش بینی می تواند کنترل مناسبی با ابهام درداده ها و همچنین نقص در داده ها داشته باشد. تا کنون راهکارهای متفاوتی برای سری های زمانی فازی ارائه شده است که بتوانند دقت پیش بینی ها را افزایش دهند و یا سربار پردازشی را کاهش دهند. این مقاله نیز یک بهبود برای سری های زمانی فازی مرتبه بالا highorder)ارائه شده توسطChen را پیشنهاد می نماید. در روش پیشنهادی، از الگوریتم ژنتیک برای انتخاب فواصل بهینه سری زمانی فازی مرتبه بالا استفاده شده است که این مطالعه را از سایر مطالعات قبلی متمایز می نماید. نتایج حاصل از شبیه سازی های عملی برروی داده های بازار ارزForex) در مقایسه با روش های پیشین نشان می دهد که مدل پیشنهادی, دقیقتر از مدل های پیشین خود می باشد. همچنین نتایج تجربی نشان می دهد که مدل پیشنهادی دقت مناسبی برای کابرد های واقعی برای کارگزاران بازار ارز دارد
کلیدواژه ها:
سری های زمانی فازی- سری های زمانی مرتبه بالا- الگوریتم ژنتیک – استدلال فازی – بازار ارزForex
نویسندگان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :