CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم جورج-هانگ در بورس اوراق بهادار تهران

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۶ | تعداد نمایش خلاصه: ۱۰۱۷ | نظرات: ۰
سرفصل ارائه مقاله: حسابداری
سال انتشار: ۱۳۹۲
کد COI مقاله: FNCAM01_059
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۱۷۷.۵۵ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۶ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۶ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم جورج-هانگ در بورس اوراق بهادار تهران

  زین العابدین صادقی - 1- استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان
  محمدعلی شیرازی پور - 2- کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد (
  مجتبی نصیری - 3- کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده مقاله:

یکی از چالش بر انگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازار کارا، بازده سهام عادی در بازده های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و می توان با بکارگیری راهبرد سرمایه گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر، بازدهی بیشتر از بازده بازار بدست آورد. هدف این پژوهش بررسی سودآوری استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم جورج -هانگ و ارزیابی اثر عوامل بازار، اندازه شرکت و ارزش بر روی بازده این استراتژی طی دوره زمانی 1383تا1390 می باشد. پژوهش حاضر بر اساس چهار فرضیه انجام شده است. مهم ترین آن ها این است که با استفاده از استراتژی مومنتوم جورج- هانگ می توان بازده اضافی در بورس اوراق بهادار ایران کسب کرد. نتایج آزمون فرضیه نشان می دهد، استراتژی مومنتوم جورج -هانگ در بازه های زمانی 3،6 و 12 ماهه در بورس اوراق بهادار ایران سودآورخواهد بود و در افق زمانی6 ماهه بین متغیر مستقل عامل بازار و عامل مستقل ارزش و استراتژی مومنتوم جورج -هانگ رابطه معنی داری وجود ندارد. و عامل اندازه و مومنتوم جورج – هانگ، استراتژی مومنتوم جورج - هانگ در بازه های زمانی 6 رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها:

بازار سرمایه، استراتژی مومنتوم جورج- هانگ، عامل اندازه

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-FNCAM01-FNCAM01_059.html
کد COI مقاله: FNCAM01_059

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
صادقی, زین العابدین؛ محمدعلی شیرازی پور و مجتبی نصیری، ۱۳۹۲، بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم جورج-هانگ در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شیراز، موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی، https://www.civilica.com/Paper-FNCAM01-FNCAM01_059.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (صادقی, زین العابدین؛ محمدعلی شیرازی پور و مجتبی نصیری، ۱۳۹۲)
برای بار دوم به بعد: (صادقی؛ شیرازی پور و نصیری، ۱۳۹۲)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • . اسلامی بیدگلی، غ، (۱۳۸۹)، بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم در ... (مقاله ژورنالی)
  • باقر زاده، س، (۱۳۸۴)، عوامل موثر بر بازده سهام در ...
  • راعی، ر و دیگران (۱۳۸۵)، بررسی عملکرداستراتژی های سرمایه گذاری‌در ...
  • فدایی نژاد، ا.، و دیگران(۱۳۸۵)، بررسی سودمندی استراتژی مومنتوم و ...
  • قالیباف اصل، ح و دیگران (۱۳۸۹)، بررسی بازده اضافی استراتژی ...
  • Fama, E.F. and French, K.R. , 1996. Multifactor ...
  • Fama, E.F. and French, K.R., 1993. Common risk factor in ...
  • George, T. and Hwang , C. Y., 2004. The 52-week ...
  • Jegadeesh, N. and Titman, S., 1993. Returns to buying winners ...
  • 9 . Marshall, B. R. and Cahan, R. M., 2005. ...
  • Rouwenhorst, K. G., 1998. Internationl momentum strategies, Journal of Finance ...
  • Yu, s. 2011. New empirical evidence On the investment Success ...
  • علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه دولتی
    تعداد مقالات: ۱۴۹۳۵
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.