CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

انتخاب و بهینه سازی پرتفوی با تأکید بر ارزش در معرض خطر با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو(مورد کاوی: سهام شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۱۶ | تعداد نمایش خلاصه: ۹۲۵ | نظرات: ۰
سرفصل ارائه مقاله: حسابداری
سال انتشار: ۱۳۹۲
کد COI مقاله: FNCAM01_240
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۳۷۶.۳۹ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۱۶ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۱۶ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله انتخاب و بهینه سازی پرتفوی با تأکید بر ارزش در معرض خطر با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو(مورد کاوی: سهام شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  سیدعلی نبوی چاشمی - استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
  عرفان معماریان - استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
محمد شعبانی ورنامی - دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت مالی
مهری احمدپورترکی - کارشناس حسابداری

چکیده مقاله:

در این پژوهش هدف ،انتخاب وبهینه سازی پرتفوی شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق تکنیک شبیه سازی مونت کارلو است.7 شرکت برای این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند.دلیل این امر شرکتهایی می باشند که قدمت بالای تولیدی وصنعتی در بورس را دارند. سهام هر یک از این 7شرکت درقالب یک پرتفوی قرار گرفته و ارزش در معرض خطر هرکدام ومجموعه پرتفوی در سطح اطمینان 95٪ محاسبه شده است.روش تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر ماهیت وروش توصیفی می باشد.نرم افزار بکار گرفته شده در این پژوهش کریستال بال ولینگو می باشد.مدل بکار گرفته شده برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل ترکیبی مارکوئیتز و مدل وینکر-مارینگر می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد حداکثر میزان احتمالی زیان 10205507- ریال بدست آمده است. بنابراین حداکثر زیان در یک ماه و در سطح اطمینان 95% از 10205507- ریال تجاوز نخواهد کرد.

کلیدواژه‌ها:

مونت کارلو،ارزش در معرض خطر،بهینه سازی

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-FNCAM01-FNCAM01_240.html
کد COI مقاله: FNCAM01_240

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
نبوی چاشمی, سیدعلی؛ عرفان معماریان؛ محمد شعبانی ورنامی و مهری احمدپورترکی، ۱۳۹۲، انتخاب و بهینه سازی پرتفوی با تأکید بر ارزش در معرض خطر با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو(مورد کاوی: سهام شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شیراز، موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی، https://www.civilica.com/Paper-FNCAM01-FNCAM01_240.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (نبوی چاشمی, سیدعلی؛ عرفان معماریان؛ محمد شعبانی ورنامی و مهری احمدپورترکی، ۱۳۹۲)
برای بار دوم به بعد: (نبوی چاشمی؛ معماریان؛ شعبانی ورنامی و احمدپورترکی، ۱۳۹۲)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • Markowitz(1 952)-Portfolio ...
  • doc.ing.Tatiana Varcholova, CSC., Ing. Marian Rimarcik (2003) Value At Risk ...
  • Alexei A. Gaivoronski Georg Pflug (2005)- Volue at Risk in ...
  • Ton Vorst (2012) optimal portholios under a value at Risk ...
  • Rachel compbell Ronald Hus man Kess koedijk (2001) optimal portfolio ...
  • آفرانک کی. رایلی و کیت سی. براون. (۱۹۹۶) " تجزیه ...
  • سید علی نبوی چاشمی "مدیریت مالی" (چاپ اول). بابل : ...
  • رضا راعی، احمد پویان فر " , " مدیریت سرمایه ...
  • چارلز پی. جونز (۱۹۹۶). "مدیریت سرمایه گذاری". ترجمه : رضا ...
  • استفان راس، رندلف وستر فیلد، برفورد جردن (۱۹۹۶). "مدیریت مالی ...
  • رضا راعی، علی سعیدی "مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک ...
  • هامپتون، هرت، بلاک(۲۰۰۳). "تصمیم گیری در مسائل مالی (مدیریت مالی ...
  • غلامرضا اسلامی بیدگلی، احمد تلنگی ...
  • برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه". تحقیقات مالی، سال ...
  • حمیدرضا قاسمی، امیرعباس نجفی "بهینه سازی پرتفوی سهام در شرایط ...
  • مقصود امیری، مجید شریعت پناهی، محمد هادی بناکار. "انتخاب سبد ... (مقاله ژورنالی)
  • اصغر شاهمرادی، محمد زنگنه ...
  • سیدمحمد مهدی احمدی، بهنام شهریاری "تعیین میزان بهینه سرمایه گذاری ...
  • صابر مهدی زاده، پریسا ثابت "انتخاب و بهینه سازی سبد ... [مقاله کنفرانسی]
  • آرش فیض آباد "بررسی و تحلیل روش های محاسبه ارزش ...
  • میثم رادپور، حسین عبده تبریزی ...
  • رویکرد ارزش در معرض خطر" (چاپ اول). شرکت ماتریس تحلیلگران ...
  • آرش عنصری، عباس لشنی "ارزش در معرض خطر، تکنیکی در ... (مقاله کنفرانسی)
  • حمید]خالوزاده، نسیبه امیری "تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ...
  • مهدی معارفیان "برآورد ریسک بازار س بد سرمایه گذاری با ...
  • احسان طیبی ثانی "بهینه سازی سبد سرمایه گذاری (PORTFOLIO) براساس ...
  • محسن رحمتی _ _ " انتخاب سبد سهام بهینه مبتنی ...
  • فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکو مرام، شادی شاهوردیانی "مدیریت مالی ...
  • داریوش فربد، سید حیدر میرفخرالدینی، علیرضا رجبی پور میبدی "کاربست ...
  • علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه آزاد
    تعداد مقالات: ۲۳۰۱
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.