CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

کاربرد روش های نیمه پارامتریک در اندازه گیری ارزش در معرض ریسک

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۷ | تعداد نمایش خلاصه: ۶۹۶ | نظرات: ۰
سرفصل ارائه مقاله: مدیریت
سال انتشار: ۱۳۹۲
کد COI مقاله: FNCAM01_537
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۱۵۰.۳۶ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۷ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۷ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله کاربرد روش های نیمه پارامتریک در اندازه گیری ارزش در معرض ریسک

  محبوبه رمضانی - دانشگاه یزد
  حجت الله صادقی - دانشگاه یزد

چکیده مقاله:

یکی از روش‌های شناخته شده برای اندازه گیری، پیش‌بینی و مدیریت ریسک، ارزش در معرض ریسک است که در سال‌های اخیر مورد استقبال گسترده‌ی نهادهای مالی قرار گرفته است. ارزش در معرض ریسک (VaR)، روشی برای تشخیص و ارزیابی ریسک است که از تکنیک‌های آماری استاندارد که به طور روزمره در زمینه‌های دیگر نیز بکار می‌روند، استفاده می‌نماید. طی سال‌های اخیر، روش‌های متنوع پارامتریک، ناپارامتریک و نیمه پارامتریک به منظور اندازه گیری معیار مذکور توسط محققان ارائه گردیده که بکارگیری هرکدام از آن‌ها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیرمشابه، نتایج متفاوتی را نیز حاصل می‌نماید. پژوهش حاضر به معرفی روش شبیه سازی تاریخی فیلتر شده (FHS) که روشی نیمه پارامتریک برای مدیریت ریسک با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک می‌باشد، پرداخته است. روش FHS با هدف ترکیب مزایای شبیه سازی تاریخی بوت استرپ و انعطاف پذیری مدل های تلاطم شرطی مانند مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس تعمیم یافته (GARCH) ایجاد شده است

کلیدواژه‌ها:

ارزش در معرض ریسک (VaR)، روش شبیه سازی تاریخی فیلتر شده (FHS)، ریسک بازار، مدیریت ریسک

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-FNCAM01-FNCAM01_537.html
کد COI مقاله: FNCAM01_537

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
رمضانی, محبوبه و حجت الله صادقی، ۱۳۹۲، کاربرد روش های نیمه پارامتریک در اندازه گیری ارزش در معرض ریسک، اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شیراز، موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی، https://www.civilica.com/Paper-FNCAM01-FNCAM01_537.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (رمضانی, محبوبه و حجت الله صادقی، ۱۳۹۲)
برای بار دوم به بعد: (رمضانی و صادقی، ۱۳۹۲)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • G. Piroozfar, "Forecasting Value at Risk with Historical and Filtered ...
  • M. K. So and P. L. Yu, "Empirical analysis of ...
  • J. David Cabedo and I. Moya, "Estimating oil price :Value ...
  • P. Jorion, Value at risk: the new benchmark for managing ...
  • K. Dowd, "Beyond value at risk the new science of ...
  • A. Mohamed, "Would student's t-GARCH improve VaR estimates?, " 2005. ...
  • M. Bohdalova, "" A comparison of Valueat- Risk methods for ...
  • D. Bams and J. L. Wielhouwer, "Empirical Issues in Value-at-Risk, ...
  • K. Kuester, S. Mittnik, and M. S. Paolella, "Value-at-risk prediction: ...
  • P. Jorion, Value at risk: the new benchmark for controlling ...
  • G. Barone-Adesi, K. Giannopoulos, and L. Vosper, "VaR without correlations ...
  • K. Dowd, Measuring market risk: Wiley, 2007. C. Hartz, S. ...
  • J. Hull and A. White, "Incorporating volatility updating into the ...
  • P. F. Christoffersen, Elements of financial risk management: Access Online ...
  • T. Angelidis and S. Degiannakis, "Backtesting VaR models: a two-stage ...
  • Review of Financial Analysis, vol. 19, pp. 323- 333, 2010. ...
  • (شهریورماء۱۳۹۲، شیراز- ایران ...
  • علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه دولتی
    تعداد مقالات: ۱۱۱۸۱
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.