کارآیی روشهای اندازه گیری دارایی در خطر در بورس تهران
محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی
سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 536
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
FUTURING01_066
تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1387
چکیده مقاله:
در این مقاله، کارایی روشهای مختلف دارایی در خطر، در بازار بورس تهران، از تاریخ 28 مرداد سال 1375 تا 28 اسفند سال 1383 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از مدلهای شناخته شده تقریبی مانند واریانس – کواریانس، شبیه سازی تاریخی، GARCH(1,1) ، میانگین متحرک با وزن نمایی (EWMA) و نظریه مقدار مفرط (EVT) به منظور فراهم آوردن تخمینگر های دارایی در خطر (VaR) استفاده شده است. علاوه بر آن، از چهار معیار متفاوت برای تخمین دقت این روشها استفاده شده است.
نویسندگان
پیام نوروز زاده
بنیاد توسعه فردا
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :